Сравнение MPTI с NMR
MPTI (M-tron Industries Inc) and NMR (Nomura Holdings, Inc.) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while NMR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, MPTI returned 101.23%/yr vs 41.57%/yr for NMR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и NMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у NMR с доходностью 19.03%.
MPTI
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -19.81%
- 6 месяцев
- 20.82%
- С начала года
- 44.18%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 101.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NMR
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 19.03%
- 1 год
- 62.31%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам MPTI и NMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 44.18% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
NMR Nomura Holdings, Inc. | 19.03% | 54.10% | 34.05% | 21.84% | 13.64% |
Correlation
The correlation between MPTI and NMR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$233.03M
NMR:
$28.62B
MPTI:
$2.78
NMR:
¥119.20
MPTI:
27.60
NMR:
13.34
MPTI:
0.49
NMR:
0.33
MPTI:
4.51
NMR:
1.02
MPTI:
3.75
NMR:
1.31
MPTI:
$56.37M
NMR:
¥4.76T
MPTI:
$25.34M
NMR:
¥2.17T
MPTI:
$12.24M
NMR:
¥608.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. NMR — Ранг доходности на риск
MPTI
NMR
Сравнение MPTI c NMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | NMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.79 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 7.48 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и NMR
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки NMR в -89.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и NMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | NMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -89.27% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -22.43% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -26.34% | -23.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -50.94% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -61.47% | +42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 8.35% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и NMR
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Nomura Holdings, Inc. (NMR) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | NMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 7.86% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.30% | 23.41% | +16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 30.04% | +24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 29.83% | +47.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 30.37% | +47.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и NMR
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NMR Nomura Holdings, Inc. | 3.31% | 4.91% | 4.29% | 1.20% | 3.86% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.79% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и NMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Nomura Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и NMR
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
NMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
NMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
NMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and NMR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (16.75%) compared to NMR (7.86%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs NMR's -89.27%.
NMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и NMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор