PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с NMR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с NMR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Nomura Holdings, Inc. (NMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или NMR.

Корреляция

Корреляция между MPTI и NMR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и NMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.85

NMR:

0.05

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.59

NMR:

0.44

Коэф-т Омега

MPTI:

1.20

NMR:

1.06

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.39

NMR:

0.07

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.27

NMR:

0.41

Индекс Язвы

MPTI:

21.27%

NMR:

11.96%

Дневная вол-ть

MPTI:

71.78%

NMR:

37.80%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

NMR:

-86.15%

Текущая просадка

MPTI:

-31.29%

NMR:

-59.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$140.27M

NMR:

$18.05B

EPS

MPTI:

$2.68

NMR:

$0.76

Коэффициент P/E

MPTI:

17.94

NMR:

7.89

Коэффициент PEG

MPTI:

0.70

NMR:

0.85

Коэффициент P/S

MPTI:

2.77

NMR:

0.01

Коэффициент P/B

MPTI:

4.23

NMR:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$50.56M

NMR:

$2.11T

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

NMR:

$1.29T

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$10.09M

NMR:

$883.17B

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у NMR с доходностью 3.63%.

MPTI

С начала года

-0.72%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-14.75%

1 год

66.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NMR

С начала года

3.63%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

2.39%

1 год

1.52%

5 лет

11.71%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и NMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
NMR
Ранг риск-скорректированной доходности NMR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c NMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа NMR равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и NMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и NMR

Ни MPTI, ни NMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMR
Nomura Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%3.86%4.79%4.45%3.19%3.41%3.07%1.79%3.34%2.44%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и NMR

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки NMR в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и NMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и NMR

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с Nomura Holdings, Inc. (NMR) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и NMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Nomura Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20TJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.73M
458.34B
(MPTI) Общая выручка
(NMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию