Сравнение MPTI с NMR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с NMR

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Nomura Holdings, Inc. (NMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или NMR.

Корреляция

Корреляция между MPTI и NMR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и NMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

NMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.05

NMR:

0.50

Коэф-т Сортино

MPTI:

0.55

NMR:

0.88

Коэф-т Омега

MPTI:

1.07

NMR:

1.12

Коэф-т Кальмара

MPTI:

0.07

NMR:

0.25

Коэф-т Мартина

MPTI:

0.16

NMR:

1.38

Индекс Язвы

MPTI:

21.41%

NMR:

11.95%

Дневная вол-ть

MPTI:

68.89%

NMR:

33.27%

Макс. просадка

MPTI:

-46.41%

NMR:

-86.15%

Текущая просадка

MPTI:

-45.97%

NMR:

-56.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$110.07M

NMR:

$19.73B

EPS

MPTI:

$2.00

NMR:

$0.70

Цена/прибыль

MPTI:

18.91

NMR:

9.26

PEG коэффициент

MPTI:

0.69

NMR:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$36.21M

NMR:

$3.33T

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$16.59M

NMR:

$1.69T

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$7.26M

NMR:

$1.00T

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у NMR с доходностью 11.92%.

MPTI

С начала года

-21.93%

1 месяц

-35.69%

6 месяцев

3.50%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NMR

С начала года

11.92%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

10.58%

1 год

13.88%

5 лет

8.88%

10 лет

3.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и NMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c NMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Nomura Holdings, Inc. (NMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTI

NMR

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа NMR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и NMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

NMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и NMR

Ни MPTI, ни NMR не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MPTI M-tron Industries Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NMR Nomura Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	3.86%	4.79%	4.45%	3.19%	3.41%	3.07%	1.79%	3.34%	2.44%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и NMR

Максимальная просадка MPTI за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки NMR в -86.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и NMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

NMR

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и NMR

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 23.54% по сравнению с Nomura Holdings, Inc. (NMR) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

NMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и NMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Nomura Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с NMR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и NMR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и NMR

MPTI

NMR

Сравнение MPTI c NMR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и NMR

Просадки

Сравнение просадок MPTI и NMR

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и NMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и NMR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество