Сравнение MPTI с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с MOD

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или MOD.

Корреляция

Корреляция между MPTI и MOD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MPTI и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.58

MOD:

-0.35

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.21

MOD:

-0.05

Коэф-т Омега

MPTI:

1.15

MOD:

0.99

Коэф-т Кальмара

MPTI:

0.80

MOD:

-0.49

Коэф-т Мартина

MPTI:

2.06

MOD:

-1.31

Индекс Язвы

MPTI:

19.50%

MOD:

19.30%

Дневная вол-ть

MPTI:

69.36%

MOD:

71.41%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

MPTI:

-42.38%

MOD:

-51.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$117.38M

MOD:

$3.68B

EPS

MPTI:

$2.65

MOD:

$2.97

Цена/прибыль

MPTI:

15.22

MOD:

23.60

PEG коэффициент

MPTI:

0.53

MOD:

0.47

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$8.08M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -16.75%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -39.55%.

MPTI

С начала года

-16.75%

1 месяц

-9.82%

6 месяцев

-6.73%

1 год

49.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-39.55%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-47.85%

1 год

-28.20%

5 лет

84.59%

10 лет

18.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MPTI: 0.58

MOD: -0.35

Коэффициент Сортино

MPTI: 1.21

MOD: -0.05

Коэффициент Омега

MPTI: 1.15

MOD: 0.99

Коэффициент Кальмара

MPTI: 0.80

MOD: -0.49

Коэффициент Мартина

MPTI: 2.06

MOD: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MOD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и MOD

Ни MPTI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и MOD

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и MOD

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 26.22%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и MOD

MPTI

MOD

Сравнение MPTI c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и MOD

Просадки

Сравнение просадок MPTI и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество