PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с MOD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или MOD.

Корреляция

Корреляция между MPTI и MOD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.85

MOD:

0.01

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.59

MOD:

0.49

Коэф-т Омега

MPTI:

1.20

MOD:

1.07

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.39

MOD:

-0.02

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.27

MOD:

-0.05

Индекс Язвы

MPTI:

21.27%

MOD:

23.76%

Дневная вол-ть

MPTI:

71.78%

MOD:

74.10%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

MPTI:

-31.29%

MOD:

-27.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$140.27M

MOD:

$5.50B

EPS

MPTI:

$2.68

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

MPTI:

17.94

MOD:

35.20

Коэффициент PEG

MPTI:

0.70

MOD:

0.74

Коэффициент P/S

MPTI:

2.77

MOD:

2.16

Коэффициент P/B

MPTI:

4.23

MOD:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$50.56M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$10.09M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -9.83%.

MPTI

С начала года

-0.72%

1 месяц

-6.59%

6 месяцев

-14.75%

1 год

66.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOD

С начала года

-9.83%

1 месяц

37.79%

6 месяцев

-15.20%

1 год

2.26%

5 лет

95.60%

10 лет

24.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MOD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и MOD

Ни MPTI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и MOD

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и MOD

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 15.70%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
12.73M
616.80M
(MPTI) Общая выручка
(MOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию