Сравнение MPTI с MOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с MOD

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или MOD.

Корреляция

Корреляция между MPTI и MOD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.44

MOD:

1.79

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.04

MOD:

2.29

Коэф-т Омега

MPTI:

1.13

MOD:

1.30

Коэф-т Кальмара

MPTI:

0.69

MOD:

4.85

Коэф-т Мартина

MPTI:

1.47

MOD:

11.62

Индекс Язвы

MPTI:

21.31%

MOD:

9.26%

Дневная вол-ть

MPTI:

70.67%

MOD:

60.03%

Макс. просадка

MPTI:

-46.41%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

MPTI:

-20.81%

MOD:

-7.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$158.83M

MOD:

$6.97B

EPS

MPTI:

$2.00

MOD:

$3.04

Цена/прибыль

MPTI:

27.71

MOD:

43.68

PEG коэффициент

MPTI:

0.83

MOD:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$36.21M

MOD:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$16.59M

MOD:

$465.40M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$7.26M

MOD:

$267.70M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPTI показывает доходность 14.43%, а MOD немного выше – 14.55%.

MPTI

С начала года

14.43%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

74.22%

1 год

35.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MOD

С начала года

14.55%

1 месяц

12.87%

6 месяцев

23.92%

1 год

101.18%

5 лет

77.21%

10 лет

26.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTI

MOD

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и MOD

Ни MPTI, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и MOD

Максимальная просадка MPTI за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

MOD

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и MOD

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Modine Manufacturing Company (MOD) с волатильностью 13.86%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с MOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и MOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и MOD

MPTI

MOD

Сравнение MPTI c MOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и MOD

Просадки

Сравнение просадок MPTI и MOD

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и MOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество