PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MPTI с AAOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPTI и AAOI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
306.49%
1,077.82%
MPTI
AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.81

AAOI:

0.35

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.44

AAOI:

1.43

Коэф-т Омега

MPTI:

1.19

AAOI:

1.17

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.30

AAOI:

0.44

Коэф-т Мартина

MPTI:

2.91

AAOI:

0.97

Индекс Язвы

MPTI:

20.17%

AAOI:

42.06%

Дневная вол-ть

MPTI:

72.38%

AAOI:

116.50%

Макс. просадка

MPTI:

-46.41%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

MPTI:

-23.91%

AAOI:

-67.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$171.92M

AAOI:

$1.45B

EPS

MPTI:

$2.00

AAOI:

-$2.04

PEG коэффициент

MPTI:

0.91

AAOI:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$46.98M

AAOI:

$209.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$21.28M

AAOI:

$54.47M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$7.43M

AAOI:

-$53.34M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 49.16%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 67.65%.


MPTI

С начала года

49.16%

1 месяц

-11.25%

6 месяцев

71.44%

1 год

62.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

67.65%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

265.16%

1 год

57.08%

5 лет

23.90%

10 лет

12.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MPTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.810.35
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.441.43
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.17
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.300.58
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.910.97
MPTI
AAOI

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа AAOI равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
0.35
MPTI
AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AAOI

Ни MPTI, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AAOI

Максимальная просадка MPTI за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.91%
-26.44%
MPTI
AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AAOI

Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 21.01%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 42.13%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.01%
42.13%
MPTI
AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab