Сравнение MPTI с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с AAOI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или AAOI.

Корреляция

Корреляция между MPTI и AAOI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.58

AAOI:

-0.17

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.21

AAOI:

0.69

Коэф-т Омега

MPTI:

1.15

AAOI:

1.08

Коэф-т Кальмара

MPTI:

0.80

AAOI:

-0.23

Коэф-т Мартина

MPTI:

2.06

AAOI:

-0.73

Индекс Язвы

MPTI:

19.50%

AAOI:

29.47%

Дневная вол-ть

MPTI:

69.36%

AAOI:

127.59%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

MPTI:

-42.38%

AAOI:

-89.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$117.38M

AAOI:

$542.70M

EPS

MPTI:

$2.65

AAOI:

-$4.50

PEG коэффициент

MPTI:

0.53

AAOI:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

AAOI:

$208.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

AAOI:

$54.11M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$8.08M

AAOI:

-$142.76M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -16.75%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -70.70%.

MPTI

С начала года

-16.75%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-6.73%

1 год

54.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-70.70%

1 месяц

-40.27%

6 месяцев

-29.69%

1 год

-16.92%

5 лет

7.73%

10 лет

-1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MPTI: 0.58

AAOI: -0.17

Коэффициент Сортино

MPTI: 1.21

AAOI: 0.69

Коэффициент Омега

MPTI: 1.15

AAOI: 1.08

Коэффициент Кальмара

MPTI: 0.80

AAOI: -0.28

Коэффициент Мартина

MPTI: 2.06

AAOI: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа AAOI равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AAOI

Ни MPTI, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AAOI

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AAOI

Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 28.07%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и AAOI

MPTI

AAOI

Сравнение MPTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AAOI

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество