Сравнение MPTI с AAOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с AAOI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или AAOI.

Корреляция

Корреляция между MPTI и AAOI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AAOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

AAOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.66

AAOI:

0.68

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.29

AAOI:

1.82

Коэф-т Омега

MPTI:

1.17

AAOI:

1.21

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.05

AAOI:

0.85

Коэф-т Мартина

MPTI:

2.23

AAOI:

1.93

Индекс Язвы

MPTI:

21.35%

AAOI:

41.07%

Дневная вол-ть

MPTI:

72.11%

AAOI:

116.57%

Макс. просадка

MPTI:

-46.41%

AAOI:

-98.49%

Текущая просадка

MPTI:

-21.91%

AAOI:

-68.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$144.44M

AAOI:

$1.37B

EPS

MPTI:

$2.00

AAOI:

-$2.04

PEG коэффициент

MPTI:

0.75

AAOI:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$36.21M

AAOI:

$149.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$16.59M

AAOI:

$32.87M

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$7.26M

AAOI:

-$46.68M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у AAOI с доходностью -15.41%.

MPTI

С начала года

12.84%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

67.54%

1 год

28.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAOI

С начала года

-15.41%

1 месяц

-11.14%

6 месяцев

184.62%

1 год

80.34%

5 лет

17.24%

10 лет

13.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и AAOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTI

AAOI

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAOI равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и AAOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

AAOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AAOI

Ни MPTI, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AAOI

Максимальная просадка MPTI за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и AAOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AAOI

Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 21.94%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AAOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с AAOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AAOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и AAOI

MPTI

AAOI

Сравнение MPTI c AAOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AAOI

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AAOI

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AAOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AAOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество