Сравнение MPTI с IRON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с IRON

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Disc Medicine Inc. (IRON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или IRON.

Корреляция

Корреляция между MPTI и IRON составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MPTI и IRON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Disc Medicine Inc. (IRON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

IRON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.88

IRON:

0.77

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.51

IRON:

1.60

Коэф-т Омега

MPTI:

1.19

IRON:

1.18

Коэф-т Кальмара

MPTI:

1.20

IRON:

0.44

Коэф-т Мартина

MPTI:

3.12

IRON:

3.79

Индекс Язвы

MPTI:

19.21%

IRON:

11.06%

Дневная вол-ть

MPTI:

68.47%

IRON:

54.05%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

IRON:

-96.68%

Текущая просадка

MPTI:

-32.77%

IRON:

-91.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$135.11M

IRON:

$1.63B

EPS

MPTI:

$2.65

IRON:

-$3.96

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

IRON:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

IRON:

-$110.00K

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$5.25M

IRON:

-$76.84M

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у IRON с доходностью -23.45%.

MPTI

С начала года

-2.85%

1 месяц

19.17%

6 месяцев

4.70%

1 год

59.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRON

С начала года

-23.45%

1 месяц

-10.68%

6 месяцев

-5.21%

1 год

51.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и IRON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IRON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c IRON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Disc Medicine Inc. (IRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MPTI: 0.88

IRON: 0.77

Коэффициент Сортино

MPTI: 1.51

IRON: 1.60

Коэффициент Омега

MPTI: 1.19

IRON: 1.18

Коэффициент Кальмара

MPTI: 1.20

IRON: 0.65

Коэффициент Мартина

MPTI: 3.12

IRON: 3.79

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRON равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и IRON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

IRON

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и IRON

Ни MPTI, ни IRON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и IRON

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IRON в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и IRON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

IRON

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и IRON

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с Disc Medicine Inc. (IRON) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

IRON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и IRON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Disc Medicine Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с IRON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и IRON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и IRON

MPTI

IRON

Сравнение MPTI c IRON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и IRON

Просадки

Сравнение просадок MPTI и IRON

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и IRON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и IRON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество