Сравнение MPTI с IRON
MPTI (M-tron Industries Inc) and IRON (Disc Medicine Inc.) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while IRON operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, MPTI returned 109.26%/yr vs 10.28%/yr for IRON. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и IRON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 69.32%, что значительно выше, чем у IRON с доходностью -11.38%.
MPTI
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- 8.57%
- С начала года
- 69.32%
- 6 месяцев
- 78.65%
- 1 год
- 131.41%
- 3 года*
- 109.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRON
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -12.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPTI и IRON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 69.32% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
IRON Disc Medicine Inc. | -11.38% | 25.25% | 9.76% | 190.40% | 21.28% |
Correlation
The correlation between MPTI and IRON is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
MPTI:
$321.88M
IRON:
$2.71B
MPTI:
$2.86
IRON:
-$6.71
MPTI:
4.41
IRON:
3.93
MPTI:
$56.37M
IRON:
$0.00
MPTI:
$25.34M
IRON:
-$265.00K
MPTI:
$12.24M
IRON:
-$243.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. IRON — Ранг доходности на риск
MPTI
IRON
Сравнение MPTI c IRON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Disc Medicine Inc. (IRON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | IRON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 0.69 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.67 | 1.46 | +17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и IRON
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки IRON в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и IRON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | IRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -93.22% | +43.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.16% | -40.55% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -64.79% | +14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -60.91% | +51.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.66% | -66.39% | +47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 19.20% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и IRON
Текущая волатильность для M-tron Industries Inc (MPTI) составляет 10.70%, в то время как у Disc Medicine Inc. (IRON) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MPTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | IRON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.70% | 12.02% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.93% | 42.16% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.61% | 53.21% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.55% | 69.12% | +8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 69.32% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и IRON
Ни MPTI, ни IRON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и IRON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Disc Medicine Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPTI and IRON have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRON has higher volatility (12.02%) compared to MPTI (10.70%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs IRON's -93.22%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и IRON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор