Сравнение MPTI с CBOE

С начала года, MPTI показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 13.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки CBOE в -42.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и CBOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 26.04% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.