PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPTI с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с CBOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE).

Доходность

Сравнение доходности MPTI и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPTI и CBOE

2026 (YTD)2025202420232022
MPTI
M-tron Industries Inc		35.49%31.87%35.66%308.00%-33.21%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		11.95%29.96%10.74%44.37%6.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$248.40M

CBOE:

$29.43B

EPS

MPTI:

$2.73

CBOE:

$10.48

Коэффициент P/E

MPTI:

26.45

CBOE:

26.75

Коэффициент PEG

MPTI:

0.47

CBOE:

0.50

Коэффициент P/S

MPTI:

4.11

CBOE:

6.24

Коэффициент P/B

MPTI:

3.93

CBOE:

5.73

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$54.42M

CBOE:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$24.15M

CBOE:

$4.48B

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$11.59M

CBOE:

$1.71B

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность 35.49%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 11.95%.

MPTI

1 день
7.87%
1 месяц
9.26%
С начала года
35.49%
6 месяцев
35.80%
1 год
55.38%
3 года*
100.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOE

1 день
-0.28%
1 месяц
-5.78%
С начала года
11.95%
6 месяцев
16.64%
1 год
25.94%
3 года*
29.38%
5 лет*
24.37%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

M-tron Industries Inc

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с MPTI:
MPTI с IRONMPTI с RELXMPTI с MODMPTI с AAOIMPTI с NMRMPTI с TNKMPTI с DAC
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

MPTI vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг доходности на риск MPTI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPTI c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPTICBOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.18

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.45

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

6.21

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPTI vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPTICBOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.18

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.67

+0.33

Корреляция

Корреляция между MPTI и CBOE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и CBOE

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.00%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и CBOE

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки CBOE в -43.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и CBOE.

Загрузка...

Показатели просадок

MPTICBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-43.23%

-6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-10.32%

-24.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-7.93%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.42%

-11.48%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

4.06%

+13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и CBOE

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 27.15% по сравнению с Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPTICBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.15%

7.89%

+19.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.04%

15.45%

+24.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.21%

22.02%

+39.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.57%

21.73%

+49.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.57%

24.63%

+46.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.23M
1.20B
(MPTI) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию