PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPTI с RELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPTI с RELX

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или RELX.

Корреляция

Корреляция между MPTI и RELX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности MPTI и RELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.51%
6.60%
MPTI
RELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.05

RELX:

0.91

Коэф-т Сортино

MPTI:

0.55

RELX:

1.36

Коэф-т Омега

MPTI:

1.07

RELX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MPTI:

0.07

RELX:

1.68

Коэф-т Мартина

MPTI:

0.16

RELX:

4.15

Индекс Язвы

MPTI:

21.41%

RELX:

3.66%

Дневная вол-ть

MPTI:

68.89%

RELX:

16.79%

Макс. просадка

MPTI:

-46.41%

RELX:

-55.06%

Текущая просадка

MPTI:

-45.97%

RELX:

-5.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$110.07M

RELX:

$92.82B

EPS

MPTI:

$2.00

RELX:

$1.30

Цена/прибыль

MPTI:

18.91

RELX:

37.92

PEG коэффициент

MPTI:

0.69

RELX:

2.87

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$36.21M

RELX:

$9.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$16.59M

RELX:

$6.13B

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$7.26M

RELX:

$2.68B

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -21.93%, что значительно ниже, чем у RELX с доходностью 8.52%.

MPTI

С начала года

-21.93%

1 месяц

-35.69%

6 месяцев

3.50%

1 год

5.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RELX

С начала года

8.52%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

6.60%

1 год

12.92%

5 лет

16.38%

10 лет

13.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и RELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPTI
Ранг риск-скорректированной доходности MPTI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPTI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPTI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPTI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPTI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPTI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
RELX
Ранг риск-скорректированной доходности RELX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RELX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c RELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MPTI, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.050.91
Коэффициент Сортино MPTI, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.551.36
Коэффициент Омега MPTI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.16
Коэффициент Кальмара MPTI, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.071.68
Коэффициент Мартина MPTI, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.164.15
MPTI
RELX

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа RELX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и RELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.05
0.91
MPTI
RELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и RELX

MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPTI
M-tron Industries Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RELX
RELX PLC		1.54%1.67%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%

Просадки

Сравнение просадок MPTI и RELX

Максимальная просадка MPTI за все время составила -46.41%, что меньше максимальной просадки RELX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и RELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-45.97%
-5.05%
MPTI
RELX

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и RELX

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 23.54% по сравнению с RELX PLC (RELX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
23.54%
5.14%
MPTI
RELX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и RELX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab