Сравнение MPTI с RELX
MPTI (M-tron Industries Inc) and RELX (RELX PLC) are both stocks. MPTI operates in Electronic Components (Technology), while RELX operates in Publishing (Communication Services). Over the past 3 years, MPTI returned 101.23%/yr vs 2.64%/yr for RELX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPTI и RELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPTI показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у RELX с доходностью -14.19%.
MPTI
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -19.81%
- 6 месяцев
- 20.82%
- С начала года
- 44.18%
- 1 год
- 88.85%
- 3 года*
- 101.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RELX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- -17.12%
- С начала года
- -14.19%
- 1 год
- -35.12%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам MPTI и RELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 44.18% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
RELX RELX PLC | -14.19% | -9.60% | 16.59% | 46.09% | 14.03% |
Correlation
The correlation between MPTI and RELX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between MPTI and RELX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPTI:
$233.03M
RELX:
$59.52B
MPTI:
$2.78
RELX:
£2.18
MPTI:
27.60
RELX:
11.55
MPTI:
0.49
RELX:
1.19
MPTI:
4.51
RELX:
2.43
MPTI:
3.75
RELX:
19.52
MPTI:
$56.37M
RELX:
£18.99B
MPTI:
$25.34M
RELX:
£12.35B
MPTI:
$12.24M
RELX:
£6.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPTI vs. RELX — Ранг доходности на риск
MPTI
RELX
Сравнение MPTI c RELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и RELX PLC (RELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPTI | RELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.73 | +4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -1.24 | +12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPTI и RELX
Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, примерно равная максимальной просадке RELX в -49.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и RELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPTI | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -49.91% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.84% | -48.09% | +24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.99% | -49.91% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.84% | -37.35% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -12.37% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 28.50% | -20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPTI и RELX
M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с RELX PLC (RELX) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPTI | RELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.75% | 7.72% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.30% | 28.01% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 31.40% | +22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.39% | 23.05% | +54.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.39% | 22.42% | +54.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPTI и RELX
MPTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RELX RELX PLC | 2.70% | 2.03% | 1.68% | 1.73% | 2.42% | 2.05% | 2.39% | 1.57% | 2.68% | 2.05% | 2.55% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPTI и RELX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPTI и RELX
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
RELX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.07B при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
RELX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
RELX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPTI and RELX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPTI has higher volatility (16.75%) compared to RELX (7.72%). In terms of maximum drawdown, MPTI dropped -49.99% vs RELX's -49.91%.
MPTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPTI и RELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор