PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPLX с XLE

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или XLE.

Корреляция

Корреляция между MPLX и XLE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.91

XLE:

-0.23

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.38

XLE:

-0.12

Коэф-т Омега

MPLX:

1.32

XLE:

0.98

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.45

XLE:

-0.27

Коэф-т Мартина

MPLX:

8.89

XLE:

-0.72

Индекс Язвы

MPLX:

4.01%

XLE:

7.66%

Дневная вол-ть

MPLX:

20.26%

XLE:

25.27%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

MPLX:

-3.65%

XLE:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.42% против 4.64% соответственно.

MPLX

С начала года

12.08%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

15.60%

1 год

38.32%

5 лет

36.16%

10 лет

5.42%

XLE

С начала года

0.72%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

-8.29%

1 год

-5.84%

5 лет

24.01%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и XLE

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности XLE в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		7.21%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.34%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и XLE

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и XLE

MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...