Сравнение MPLX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или XLE.
Основные характеристики
| MPLX | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.83% | 15.90% |
| Дох-ть за 1 год | 31.29% | 17.14% |
| Дох-ть за 3 года | 27.73% | 30.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.15% | 13.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.21% | 4.22% |
| Коэф-т Шарпа | 3.23 | 1.00 |
| Дневная вол-ть | 9.75% | 19.04% |
| Макс. просадка | -85.75% | -71.54% |
| Current Drawdown | -0.92% | -1.72% |
Корреляция
Корреляция между MPLX и XLE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и XLE
С начала года, MPLX показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.90%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 5.21% против 4.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и XLE
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности XLE в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.75% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.02% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и XLE
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.75%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и XLE
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.