Сравнение MPLX с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или XLE.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и XLE
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.77%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 4.65% против 5.03% соответственно.
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
XLE
15.77%
5.01%
1.39%
18.13%
14.98%
5.03%
Основные характеристики
| MPLX | XLE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.89 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 17.79% |
| Макс. просадка | -85.72% | -71.54% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPLX и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и XLE
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности XLE в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.14% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и XLE
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и XLE
MPLX LP (MPLX) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 4.90% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.