PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPLX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPLX с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MPLX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPLX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPLX
MPLX LP		9.03%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 17.19% против 11.65% соответственно.

MPLX

1 день
-1.04%
1 месяц
-3.17%
С начала года
9.03%
6 месяцев
18.98%
1 год
15.36%
3 года*
28.58%
5 лет*
27.90%
10 лет*
17.19%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPLX LP

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с O
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MPLX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPLXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.42

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.96

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.16

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPLX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPLXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.42

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.44

0.93

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.32

+0.08

Корреляция

Корреляция между MPLX и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и XLE

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPLX
MPLX LP		7.12%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и XLE

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MPLXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.72%

-71.26%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-18.79%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-26.04%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.21%

-66.81%

-8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.08%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.33%

-18.05%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.14%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и XLE

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 3.97%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPLXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.05%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

13.94%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

24.93%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

26.06%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.91%

29.48%

+1.43%