PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPLX с ENFR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR).

ENFR - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian Midstream Energy Select Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или ENFR.

Корреляция

Корреляция между MPLX и ENFR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.62

ENFR:

1.47

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.13

ENFR:

1.86

Коэф-т Омега

MPLX:

1.28

ENFR:

1.28

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.13

ENFR:

1.86

Коэф-т Мартина

MPLX:

7.69

ENFR:

6.62

Индекс Язвы

MPLX:

4.04%

ENFR:

4.38%

Дневная вол-ть

MPLX:

20.26%

ENFR:

19.84%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

MPLX:

-5.89%

ENFR:

-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у ENFR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 5.13% против 6.70% соответственно.

MPLX

С начала года

9.47%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.52%

5 лет

36.38%

10 лет

5.13%

ENFR

С начала года

3.31%

1 месяц

7.64%

6 месяцев

3.73%

1 год

28.90%

5 лет

27.02%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и ENFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг риск-скорректированной доходности ENFR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и ENFR

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности ENFR в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		7.38%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.28%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и ENFR

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и ENFR

MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...