Сравнение MPLX с ENFR

С начала года, MPLX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 20.63%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции ENFR по среднегодовой доходности: 16.95% против 13.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ENFR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MPLX и ENFR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности ENFR в 4.09%

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и ENFR.

MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.