PortfoliosLab logo
Сравнение MPLX с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPLX и O составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MPLX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.61%
174.62%
MPLX
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.91

O:

0.69

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.56

O:

1.05

Коэф-т Омега

MPLX:

1.35

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.56

O:

0.51

Коэф-т Мартина

MPLX:

9.96

O:

1.40

Индекс Язвы

MPLX:

3.74%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

MPLX:

19.56%

O:

18.52%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

O:

-48.45%

Текущая просадка

MPLX:

-3.82%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$53.74B

O:

$50.96B

EPS

MPLX:

$4.21

O:

$0.98

Коэффициент P/E

MPLX:

12.48

O:

58.05

Коэффициент PEG

MPLX:

2.06

O:

5.52

Коэффициент P/S

MPLX:

4.83

O:

9.65

Коэффициент P/B

MPLX:

3.90

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$8.35B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$3.71B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$4.70B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.45% против 7.21% соответственно.


MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPLX: 1.91
O: 0.69
Коэффициент Сортино MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPLX: 2.56
O: 1.05
Коэффициент Омега MPLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPLX: 1.35
O: 1.13
Коэффициент Кальмара MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPLX: 2.56
O: 0.51
Коэффициент Мартина MPLX, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPLX: 9.96
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.69
MPLX
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и O

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP
6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и O

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-12.20%
MPLX
O

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и O

MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
8.32%
MPLX
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию