PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPLX с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MPLX с O

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPLX (MPLX LP) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. MPLX operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MPLX returned 14.99%/yr vs 4.58%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции O по среднегодовой доходности: 14.99% против 4.58% соответственно.

MPLX

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.46%
С начала года
7.63%
6 месяцев
4.78%
1 год
15.40%
3 года*
27.99%
5 лет*
24.22%
10 лет*
14.99%

O

1 день
-0.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.55%
1 год
12.57%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPLX и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPLX
MPLX LP		7.63%20.54%41.72%22.46%21.09%53.92%-1.79%-8.25%-8.43%9.00%
O
Realty Income Corporation		8.26%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between MPLX and O is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.17

The correlation between MPLX and O shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MPLX:

$6.16

O:

$1.17

Коэффициент P/E

MPLX:

8.97

O:

50.86

Коэффициент PEG

MPLX:

0.62

O:

4.14

Коэффициент P/S

MPLX:

3.37

O:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$12.54B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$7.52B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$6.90B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPLX LP

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

MPLX vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLX c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPLXODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.79

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.13

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.14

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.73

2.88

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPLX vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа O равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPLXOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.79

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.13

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MPLX и O

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLXOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.72%

-48.45%

-37.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-11.10%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-26.49%

+11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

-34.48%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.21%

-48.28%

-26.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-10.44%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.01%

-9.21%

-20.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.37%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и O

MPLX LP (MPLX) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 5.51% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLXOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.48%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

11.72%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.95%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

18.87%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.66%

25.63%

+5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и O

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности O в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPLX
MPLX LP		7.58%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%
O
Realty Income Corporation		5.42%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.04B
1.55B
(MPLX) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPLX и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MPLX LP и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.8%
0
Активы портфеля
MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

MPLX and O have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPLX has higher volatility (5.51%) compared to O (5.48%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs O's -48.45%.

MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPLX и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор