Сравнение MPGFX с POLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Polen Growth Fund (POLIX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. POLIX управляется Polen Capital. Фонд был запущен 15 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и POLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и POLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
POLIX Polen Growth Fund | -17.54% | 3.87% | 22.57% | 39.17% | -38.36% | 23.51% | 33.25% | 37.34% | 7.74% | 26.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у POLIX с доходностью -17.54%. За последние 10 лет акции MPGFX превзошли акции POLIX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.69% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
POLIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -17.54%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и POLIX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии POLIX в 0.96%.
Доходность на риск
MPGFX vs. POLIX — Ранг доходности на риск
MPGFX
POLIX
Сравнение MPGFX c POLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Polen Growth Fund (POLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | POLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.41 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.45 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.41 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | -1.26 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.41 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.62 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и POLIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и POLIX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности POLIX в 44.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
POLIX Polen Growth Fund | 44.09% | 36.35% | 10.47% | 0.00% | 10.54% | 3.97% | 1.25% | 0.12% | 2.77% | 1.66% | 0.01% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и POLIX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки POLIX в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и POLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -42.84% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -23.94% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -42.84% | +16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -42.84% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -21.11% | +14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -7.01% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 7.83% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и POLIX
Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у Polen Growth Fund (POLIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | POLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.73% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.50% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 22.24% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 22.89% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 21.81% | -3.74% |