PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с INDEX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and INDEX (CYBER HORNET S&P 500) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while INDEX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.23%/yr vs 13.29%/yr for INDEX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for INDEX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 14.23% против 13.29% соответственно.

MPEGX

1 день
-1.14%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-5.28%
1 год
-4.95%
3 года*
23.33%
5 лет*
-6.55%
10 лет*
14.23%

INDEX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.11%
С начала года
9.65%
6 месяцев
8.70%
1 год
25.41%
3 года*
19.79%
5 лет*
11.53%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-1.63%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		9.65%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%

Correlation

The correlation between MPEGX and INDEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2015 г.

0.61

The correlation between MPEGX and INDEX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

CYBER HORNET S&P 500

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с FXAIXMPEGX с ^GSPCMPEGX с RPMGX
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с OAKLX

Доходность на риск

MPEGX vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и CYBER HORNET S&P 500 (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPEGXINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.15

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.91

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.00

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

13.57

-13.86

MPEGX vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и INDEX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-38.82%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-8.93%

-18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-18.75%

-9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-21.52%

-51.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-38.82%

-36.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.18%

-1.70%

-37.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-4.62%

-16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.10%

1.97%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и INDEX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с CYBER HORNET S&P 500 (INDEX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

4.71%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

9.85%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.78%

12.47%

+16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.32%

16.83%

+23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

18.69%

+15.93%

Сравнение комиссий MPEGX и INDEX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и INDEX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
CYBER HORNET S&P 500		0.95%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and INDEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (9.70%) compared to INDEX (4.71%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор