Сравнение MPEGX с INDEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и INDEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и INDEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции INDEX по среднегодовой доходности: 13.09% против 11.68% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и INDEX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.
Доходность на риск
MPEGX vs. INDEX — Ранг доходности на риск
MPEGX
INDEX
Сравнение MPEGX c INDEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | INDEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.49 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.51 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 7.28 | -6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.97 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.57 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и INDEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и INDEX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и INDEX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и INDEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -38.82% | -36.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -12.10% | -15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -21.52% | -51.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -38.82% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -6.26% | -38.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -4.69% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 2.52% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и INDEX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | INDEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.35% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 9.48% | +12.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 18.28% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 16.76% | +23.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 18.65% | +15.70% |