PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPEGX с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с INDEX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или INDEX.

Корреляция

Корреляция между MPEGX и INDEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPEGX:

1.54

INDEX:

0.48

Коэф-т Сортино

MPEGX:

2.04

INDEX:

0.83

Коэф-т Омега

MPEGX:

1.27

INDEX:

1.12

Коэф-т Кальмара

MPEGX:

0.65

INDEX:

0.52

Коэф-т Мартина

MPEGX:

5.20

INDEX:

2.00

Индекс Язвы

MPEGX:

9.22%

INDEX:

4.87%

Дневная вол-ть

MPEGX:

32.91%

INDEX:

19.34%

Макс. просадка

MPEGX:

-81.60%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

MPEGX:

-57.55%

INDEX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у INDEX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям INDEX по среднегодовой доходности: -5.70% против 9.28% соответственно.

MPEGX

С начала года

5.10%

1 месяц

16.56%

6 месяцев

14.03%

1 год

53.38%

5 лет

-2.40%

10 лет

-5.70%

INDEX

С начала года

-3.39%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-5.59%

1 год

8.97%

5 лет

14.84%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MPEGX и INDEX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии INDEX в 0.25%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPEGX и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPEGX c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа INDEX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и INDEX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%15.98%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.38%1.34%1.56%1.21%1.09%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и INDEX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и INDEX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...