PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPEGX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с FNILX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между MPEGX и FNILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.55%
112.28%
MPEGX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPEGX:

1.28

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

MPEGX:

1.85

FNILX:

0.88

Коэф-т Омега

MPEGX:

1.24

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MPEGX:

0.58

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

MPEGX:

4.75

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

MPEGX:

8.89%

FNILX:

4.66%

Дневная вол-ть

MPEGX:

33.16%

FNILX:

19.67%

Макс. просадка

MPEGX:

-81.60%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

MPEGX:

-60.33%

FNILX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -5.83%.

MPEGX

С начала года

-1.76%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

16.11%

1 год

41.36%

5 лет

-1.08%

10 лет

-6.48%

FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-4.10%

1 год

9.99%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MPEGX и FNILX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
График комиссии MPEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MPEGX: 0.72%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPEGX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPEGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPEGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MPEGX: 1.28
FNILX: 0.54
Коэффициент Сортино MPEGX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MPEGX: 1.85
FNILX: 0.88
Коэффициент Омега MPEGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MPEGX: 1.24
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара MPEGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MPEGX: 0.58
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина MPEGX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MPEGX: 4.75
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.54
MPEGX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и FNILX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и FNILX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.33%
-10.09%
MPEGX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и FNILX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.13%
14.30%
MPEGX
FNILX