Сравнение MPEGX с FNILX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and FNILX (Fidelity ZERO Large Cap Index Fund) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while FNILX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, MPEGX returned -6.55%/yr vs 13.32%/yr for FNILX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.00%/yr for FNILX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и FNILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью 9.63%.
MPEGX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- -6.55%
- 10 лет*
- 14.23%
FNILX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 8.65%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPEGX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.63% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | -18.79% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 9.63% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Correlation
The correlation between MPEGX and FNILX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г. | 0.69 |
The correlation between MPEGX and FNILX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
MPEGX
FNILX
Сравнение MPEGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.94 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 12.99 | -13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и FNILX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и FNILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -33.76% | -41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -9.01% | -18.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -19.08% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -25.40% | -47.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.18% | -1.73% | -37.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -5.35% | -15.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 2.03% | +11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и FNILX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 4.82% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 9.90% | +11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 12.61% | +16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 17.34% | +22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 20.04% | +14.58% |
Сравнение комиссий MPEGX и FNILX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и FNILX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 0.92% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and FNILX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (9.70%) compared to FNILX (4.82%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs FNILX's -33.76%.
FNILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и FNILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор