PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPEGX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с FNILX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между MPEGX и FNILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPEGX:

1.85

FNILX:

0.75

Коэф-т Сортино

MPEGX:

2.39

FNILX:

1.17

Коэф-т Омега

MPEGX:

1.31

FNILX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MPEGX:

0.80

FNILX:

0.78

Коэф-т Мартина

MPEGX:

6.38

FNILX:

3.00

Индекс Язвы

MPEGX:

9.23%

FNILX:

4.98%

Дневная вол-ть

MPEGX:

33.14%

FNILX:

19.86%

Макс. просадка

MPEGX:

-81.60%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

MPEGX:

-55.14%

FNILX:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью 0.57%.

MPEGX

С начала года

11.08%

1 месяц

21.56%

6 месяцев

13.93%

1 год

60.81%

5 лет

-1.09%

10 лет

-5.22%

FNILX

С начала года

0.57%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-0.92%

1 год

14.75%

5 лет

17.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MPEGX и FNILX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPEGX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPEGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и FNILX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.08%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и FNILX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и FNILX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...