Сравнение MPEGX с FXAIX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.16%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 14.16% против 15.26% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
FXAIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.32%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам MPEGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 11.32% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between MPEGX and FXAIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.70 |
The correlation between MPEGX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
MPEGX
FXAIX
Сравнение MPEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.57 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 11.26 | -11.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и FXAIX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -33.79% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -8.89% | -18.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -18.76% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -24.50% | -48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -33.79% | -41.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -0.35% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -3.78% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 2.02% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и FXAIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.61% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 9.99% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 12.55% | +16.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 17.02% | +23.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 18.05% | +16.57% |
Сравнение комиссий MPEGX и FXAIX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и FXAIX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.05% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and FXAIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор