PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с VMGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPEGX с VMGRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.21%/yr vs 10.59%/yr for VMGRX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.33%/yr for VMGRX.

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и VMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VMGRX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции VMGRX по среднегодовой доходности: 14.21% против 10.59% соответственно.

MPEGX

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-5.48%
1 год
-6.65%
3 года*
23.26%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
14.21%

VMGRX

1 день
-1.59%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.29%
6 месяцев
-0.04%
1 год
5.79%
3 года*
13.06%
5 лет*
2.73%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPEGX и VMGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-1.79%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%39.39%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		2.29%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%

Correlation

The correlation between MPEGX and VMGRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1997 г.

0.89

The correlation between MPEGX and VMGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с ^GSPCMPEGX с RPMGX
Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с VMSGXVMGRX с VEIRXVMGRX с QQQVMGRX с SCHG

Доходность на риск

MPEGX vs. VMGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPEGXVMGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.39

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.66

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.08

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.41

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.26

-1.65

MPEGX vs. VMGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VMGRX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и VMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и VMGRX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке VMGRX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VMGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPEGXVMGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-71.74%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-19.09%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.53%

-26.85%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-39.71%

-33.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

-39.71%

-35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.28%

-1.85%

-37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-24.45%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.14%

6.15%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и VMGRX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPEGXVMGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

7.94%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

16.51%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.72%

20.14%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.31%

23.44%

+16.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

22.36%

+12.25%

Сравнение комиссий MPEGX и VMGRX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMGRX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и VMGRX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.35%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

MPEGX and VMGRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPEGX has higher volatility (9.66%) compared to VMGRX (7.94%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs VMGRX's -71.74%.

VMGRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPEGX и VMGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор