PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPEGX с VMGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с VMGRX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или VMGRX.

Корреляция

Корреляция между MPEGX и VMGRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и VMGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.31%
73.58%
MPEGX
VMGRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPEGX:

1.28

VMGRX:

0.08

Коэф-т Сортино

MPEGX:

1.85

VMGRX:

0.29

Коэф-т Омега

MPEGX:

1.24

VMGRX:

1.04

Коэф-т Кальмара

MPEGX:

0.58

VMGRX:

0.05

Коэф-т Мартина

MPEGX:

4.75

VMGRX:

0.27

Индекс Язвы

MPEGX:

8.89%

VMGRX:

7.68%

Дневная вол-ть

MPEGX:

33.16%

VMGRX:

24.66%

Макс. просадка

MPEGX:

-81.60%

VMGRX:

-72.00%

Текущая просадка

MPEGX:

-60.33%

VMGRX:

-36.08%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью -8.92%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям VMGRX по среднегодовой доходности: -6.48% против -0.07% соответственно.

MPEGX

С начала года

-1.76%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

16.11%

1 год

41.36%

5 лет

-1.08%

10 лет

-6.48%

VMGRX

С начала года

-8.92%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-7.07%

1 год

1.93%

5 лет

0.80%

10 лет

-0.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MPEGX и VMGRX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMGRX в 0.33%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
График комиссии MPEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MPEGX: 0.72%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund
График комиссии VMGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGRX: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPEGX и VMGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
VMGRX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGRX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPEGX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPEGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MPEGX: 1.28
VMGRX: 0.08
Коэффициент Сортино MPEGX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MPEGX: 1.85
VMGRX: 0.29
Коэффициент Омега MPEGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MPEGX: 1.24
VMGRX: 1.04
Коэффициент Кальмара MPEGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MPEGX: 0.58
VMGRX: 0.05
Коэффициент Мартина MPEGX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MPEGX: 4.75
VMGRX: 0.27

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа VMGRX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и VMGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
0.08
MPEGX
VMGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и VMGRX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.98%1.80%0.39%0.26%0.02%0.15%0.25%0.44%0.36%0.67%0.31%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и VMGRX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки VMGRX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VMGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.33%
-36.08%
MPEGX
VMGRX

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и VMGRX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) с волатильностью 16.89%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.13%
16.89%
MPEGX
VMGRX