Сравнение MPEGX с VMGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и VMGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и VMGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у VMGRX с доходностью -12.52%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции VMGRX по среднегодовой доходности: 13.09% против 8.45% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и VMGRX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VMGRX в 0.33%.
Доходность на риск
MPEGX vs. VMGRX — Ранг доходности на риск
MPEGX
VMGRX
Сравнение MPEGX c VMGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | VMGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.93 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.03 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и VMGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и VMGRX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и VMGRX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке VMGRX в -71.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и VMGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -71.74% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -19.09% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -39.71% | -33.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -39.71% | -35.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -15.80% | -29.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -24.60% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 5.60% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и VMGRX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | VMGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 8.29% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 15.22% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 24.61% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 23.23% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 22.23% | +12.12% |