Сравнение MPEGX с SPY
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - MPEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Morgan Stanley, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.21%/yr vs 15.53%/yr for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.21% против 15.53% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- -6.65%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- -6.85%
- 10 лет*
- 14.21%
SPY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам MPEGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -1.79% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 8.10% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between MPEGX and SPY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.74 |
The correlation between MPEGX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MPEGX
SPY
Сравнение MPEGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.51 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 11.15 | -11.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и SPY
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -55.19% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -8.88% | -18.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -18.76% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -24.50% | -48.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -33.72% | -41.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.28% | -3.22% | -36.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -9.03% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.14% | 1.99% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и SPY
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 4.85% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.86% | 9.81% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 12.47% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.31% | 17.15% | +23.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 17.95% | +16.66% |
Сравнение комиссий MPEGX и SPY
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и SPY
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.03% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and SPY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (9.66%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор