PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPEGX с RPMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с RPMGX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. RPMGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или RPMGX.

Корреляция

Корреляция между MPEGX и RPMGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и RPMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.92%
734.45%
MPEGX
RPMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPEGX:

1.28

RPMGX:

-0.53

Коэф-т Сортино

MPEGX:

1.85

RPMGX:

-0.59

Коэф-т Омега

MPEGX:

1.24

RPMGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

MPEGX:

0.58

RPMGX:

-0.29

Коэф-т Мартина

MPEGX:

4.75

RPMGX:

-1.05

Индекс Язвы

MPEGX:

8.89%

RPMGX:

10.76%

Дневная вол-ть

MPEGX:

33.16%

RPMGX:

21.40%

Макс. просадка

MPEGX:

-81.60%

RPMGX:

-58.69%

Текущая просадка

MPEGX:

-60.33%

RPMGX:

-32.34%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у RPMGX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям RPMGX по среднегодовой доходности: -6.48% против 1.26% соответственно.

MPEGX

С начала года

-1.76%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

16.11%

1 год

41.36%

5 лет

-1.08%

10 лет

-6.48%

RPMGX

С начала года

-8.59%

1 месяц

-3.66%

6 месяцев

-16.37%

1 год

-11.75%

5 лет

1.73%

10 лет

1.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MPEGX и RPMGX

И MPEGX, и RPMGX имеют комиссию равную 0.72%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
График комиссии MPEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MPEGX: 0.72%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund
График комиссии RPMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPMGX: 0.72%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPEGX и RPMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
RPMGX
Ранг риск-скорректированной доходности RPMGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPMGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPMGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPEGX c RPMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPEGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MPEGX: 1.28
RPMGX: -0.53
Коэффициент Сортино MPEGX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MPEGX: 1.85
RPMGX: -0.59
Коэффициент Омега MPEGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MPEGX: 1.24
RPMGX: 0.91
Коэффициент Кальмара MPEGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MPEGX: 0.58
RPMGX: -0.29
Коэффициент Мартина MPEGX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MPEGX: 4.75
RPMGX: -1.05

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа RPMGX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и RPMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
-0.53
MPEGX
RPMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и RPMGX

Ни MPEGX, ни RPMGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
RPMGX
T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.21%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и RPMGX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки RPMGX в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и RPMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.33%
-32.34%
MPEGX
RPMGX

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и RPMGX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund (RPMGX) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.13%
13.52%
MPEGX
RPMGX