PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPEGX с MSEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с MSEQX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MSEQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPEGX или MSEQX.

Корреляция

Корреляция между MPEGX и MSEQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.92%
499.93%
MPEGX
MSEQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPEGX:

1.28

MSEQX:

1.24

Коэф-т Сортино

MPEGX:

1.85

MSEQX:

1.81

Коэф-т Омега

MPEGX:

1.24

MSEQX:

1.24

Коэф-т Кальмара

MPEGX:

0.58

MSEQX:

0.64

Коэф-т Мартина

MPEGX:

4.75

MSEQX:

4.33

Индекс Язвы

MPEGX:

8.89%

MSEQX:

10.05%

Дневная вол-ть

MPEGX:

33.16%

MSEQX:

35.18%

Макс. просадка

MPEGX:

-81.60%

MSEQX:

-78.57%

Текущая просадка

MPEGX:

-60.33%

MSEQX:

-52.56%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у MSEQX с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям MSEQX по среднегодовой доходности: -6.48% против 2.49% соответственно.

MPEGX

С начала года

-1.76%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

16.11%

1 год

41.36%

5 лет

-1.08%

10 лет

-6.48%

MSEQX

С начала года

-3.55%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

17.57%

1 год

42.30%

5 лет

0.32%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MPEGX и MSEQX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MSEQX в 0.56%.

MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio
График комиссии MPEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MPEGX: 0.72%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I
График комиссии MSEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSEQX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPEGX и MSEQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
MSEQX
Ранг риск-скорректированной доходности MSEQX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEQX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEQX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPEGX c MSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPEGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MPEGX: 1.28
MSEQX: 1.24
Коэффициент Сортино MPEGX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MPEGX: 1.85
MSEQX: 1.81
Коэффициент Омега MPEGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MPEGX: 1.24
MSEQX: 1.24
Коэффициент Кальмара MPEGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MPEGX: 0.58
MSEQX: 0.64
Коэффициент Мартина MPEGX, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MPEGX: 4.75
MSEQX: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSEQX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.24
MPEGX
MSEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MSEQX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%
MSEQX
Morgan Stanley Growth Portfolio Class I		0.57%0.55%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MSEQX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -81.60%, примерно равная максимальной просадке MSEQX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MSEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.33%
-52.56%
MPEGX
MSEQX

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MSEQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 19.13%, в то время как у Morgan Stanley Growth Portfolio Class I (MSEQX) волатильность равна 20.26%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.13%
20.26%
MPEGX
MSEQX