PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6174405083

CUSIP

617440508

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

30 мар. 1990 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия MPEGX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MPEGX с SPY MPEGX с VMGRX MPEGX с VTSAX MPEGX с MSEQX MPEGX с FNILX MPEGX с ^GSPC MPEGX с RPMGX MPEGX с FXAIX MPEGX с INDEX MPEGX с VTI
Популярные сравнения:
MPEGX с SPY MPEGX с VMGRX MPEGX с VTSAX MPEGX с MSEQX MPEGX с FNILX MPEGX с ^GSPC MPEGX с RPMGX MPEGX с FXAIX MPEGX с INDEX MPEGX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) показал доход в 10.80% с начала года и 54.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPEGX составила -5.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

MPEGX

С начала года

10.80%

1 месяц

21.81%

6 месяцев

19.02%

1 год

54.09%

5 лет

-1.18%

10 лет

-5.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.81%-6.31%-9.00%7.70%10.90%10.80%
2024-8.38%13.26%3.75%-10.30%0.41%3.61%2.17%6.43%5.98%7.64%20.82%-5.44%42.38%
202317.13%-3.72%3.52%-6.80%8.63%9.83%8.80%-10.28%-5.35%-8.96%14.54%17.26%46.66%
2022-22.86%-1.88%-5.29%-22.89%-18.33%-7.46%14.42%0.82%-11.32%0.75%-5.76%-9.78%-63.39%
20218.63%2.39%-12.04%2.86%-5.43%12.86%-5.45%0.84%-5.13%11.24%-7.08%-34.99%-34.72%
20207.25%-0.88%-11.72%23.83%20.59%13.69%13.32%6.04%4.00%-1.31%19.02%-3.63%125.39%
201914.67%8.60%1.56%5.90%-0.29%6.80%4.37%-2.75%-10.71%0.20%9.92%-12.58%24.46%
20187.49%1.22%-0.38%-1.26%10.94%3.10%-2.18%13.80%1.61%-11.24%0.97%-26.20%-8.44%
20177.90%1.36%2.89%4.42%7.77%0.60%0.73%2.69%-0.98%3.00%3.61%-29.29%-1.52%
2016-11.45%-4.28%6.70%0.30%0.91%1.00%6.41%0.06%-1.18%-5.97%-1.64%-41.99%-47.80%
2015-1.07%6.27%-2.06%0.67%-0.83%-0.32%1.09%-7.66%-4.44%0.42%2.82%-11.82%-16.78%
2014-0.51%8.63%-7.39%-7.70%1.84%6.50%-3.00%5.79%-3.99%4.18%0.41%-15.75%-13.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPEGX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPEGX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.72
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: -0.13
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.05%0.10%0.15%0.20%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.1020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio показал максимальную просадку в 81.60%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio составляет 55.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-81.6%16 февр. 2021 г.4775 янв. 2023 г.———
-73.43%6 июл. 1993 г.23869 окт. 2002 г.21311 апр. 2011 г.4517
-71.82%5 мар. 2014 г.121224 дек. 2018 г.5324 февр. 2021 г.1744
-64.58%16 февр. 1993 г.5026 апр. 1993 г.505 июл. 1993 г.100
-60.03%4 янв. 1993 г.25 янв. 1993 г.2915 февр. 1993 г.31

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...