PortfoliosLab logo
Сравнение MPC с DVN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPC и DVN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MPC и DVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Devon Energy Corporation (DVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.25%
-39.91%
MPC
DVN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPC:

-0.81

DVN:

-0.97

Коэф-т Сортино

MPC:

-1.00

DVN:

-1.35

Коэф-т Омега

MPC:

0.86

DVN:

0.82

Коэф-т Кальмара

MPC:

-0.66

DVN:

-0.58

Коэф-т Мартина

MPC:

-1.39

DVN:

-1.51

Индекс Язвы

MPC:

21.41%

DVN:

25.44%

Дневная вол-ть

MPC:

36.72%

DVN:

39.55%

Макс. просадка

MPC:

-79.67%

DVN:

-94.93%

Текущая просадка

MPC:

-35.95%

DVN:

-60.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPC:

$42.85B

DVN:

$20.41B

EPS

MPC:

$10.09

DVN:

$4.56

Коэффициент P/E

MPC:

13.63

DVN:

6.90

Коэффициент PEG

MPC:

2.37

DVN:

14.90

Коэффициент P/S

MPC:

0.31

DVN:

1.35

Коэффициент P/B

MPC:

2.41

DVN:

1.39

Общая выручка (12 мес.)

MPC:

$106.60B

DVN:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPC:

$9.07B

DVN:

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

MPC:

$7.05B

DVN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, MPC показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 13.94% против -4.00% соответственно.


MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-8.26%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.65%

5 лет

44.47%

10 лет

13.94%

DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.45%

5 лет

31.88%

10 лет

-4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPC и DVN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPC c DVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MPC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPC: -0.81
DVN: -0.97
Коэффициент Сортино MPC, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPC: -1.00
DVN: -1.35
Коэффициент Омега MPC, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPC: 0.86
DVN: 0.82
Коэффициент Кальмара MPC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPC: -0.66
DVN: -0.63
Коэффициент Мартина MPC, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPC: -1.39
DVN: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа MPC на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVN равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPC и DVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.97
MPC
DVN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPC и DVN

Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DVN в 3.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%

Просадки

Сравнение просадок MPC и DVN

Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.95%
-54.17%
MPC
DVN

Волатильность

Сравнение волатильности MPC и DVN

Текущая волатильность для Marathon Petroleum Corporation (MPC) составляет 21.88%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 28.72%. Это указывает на то, что MPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.88%
28.72%
MPC
DVN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPC и DVN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию