Сравнение MPC с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPC или DVN.
Доходность
Сравнение доходности MPC и DVN
Доходность по периодам
С начала года, MPC показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у DVN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции MPC превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 16.32% против -1.95% соответственно.
MPC
7.95%
-0.28%
-11.71%
8.28%
24.58%
16.32%
DVN
-12.66%
-5.39%
-21.00%
-11.23%
19.11%
-1.95%
Фундаментальные показатели
| MPC | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.88B | $25.19B |
| EPS | $12.89 | $5.40 |
| Цена/прибыль | 12.04 | 7.10 |
| PEG коэффициент | 15.65 | 14.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $142.17B | $15.43B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.45B | $7.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.28B | $7.26B |
Основные характеристики
| MPC | DVN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.47 |
| Коэф-т Сортино | 0.67 | -0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | -0.22 |
| Коэф-т Мартина | 0.59 | -0.79 |
| Индекс Язвы | 17.44% | 14.69% |
| Дневная вол-ть | 29.23% | 24.48% |
| Макс. просадка | -79.67% | -94.93% |
| Текущая просадка | -27.27% | -52.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPC и DVN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPC c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Petroleum Corporation (MPC) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPC и DVN
Дивидендная доходность MPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности DVN в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.57% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
DVN Devon Energy Corporation | 5.20% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MPC и DVN
Максимальная просадка MPC за все время составила -79.67%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPC и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPC и DVN
Marathon Petroleum Corporation (MPC) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Devon Energy Corporation (DVN) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что MPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPC и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Petroleum Corporation и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности