PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MP с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MP с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MP (MP Materials Corp.) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 6.41%/yr for XLV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 5.41%.

MP

1 день
-8.09%
1 месяц
-20.32%
6 месяцев
-31.84%
С начала года
-10.02%
1 год
-22.36%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		-10.02%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%224.95%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.99%

Correlation

The correlation between MP and XLV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.15

The correlation between MP and XLV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с CRMLMP с AA
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

MP vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.43

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.26

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

2.17

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

5.14

-5.78

MP vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MP и XLV

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-39.17%

-42.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-10.47%

-43.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.53%

-17.11%

-40.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-17.11%

-64.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.92%

-1.61%

-52.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-7.10%

-35.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.68%

4.42%

+30.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и XLV

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

6.40%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.39%

11.88%

+39.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.83%

15.88%

+57.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.74%

14.99%

+54.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

16.62%

+55.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и XLV

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MP and XLV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (15.90%) compared to XLV (6.40%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs XLV's -39.17%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор