Сравнение MP с UCO
MP (MP Materials Corp.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 5 years, MP returned 16.72%/yr vs 22.16%/yr for UCO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.
MP
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 35.69%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 211.59%
- 3 года*
- 45.90%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам MP и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | 35.69% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 149.12% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 17.49% |
Correlation
The correlation between MP and UCO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between MP and UCO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. UCO — Ранг доходности на риск
MP
UCO
Сравнение MP c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MP | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.49 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 6.60 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.34 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок MP и UCO
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -99.95% | +17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -34.77% | -19.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.47% | -50.38% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -67.24% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.51% | -99.23% | +68.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -85.49% | +42.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.40% | 18.33% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и UCO
MP Materials Corp. (MP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 21.38% и 20.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.38% | 20.83% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.40% | 46.44% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.94% | 57.11% | +36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.57% | 59.78% | +9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.60% | 71.36% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и UCO
Ни MP, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MP and UCO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (21.38%) compared to UCO (20.83%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs UCO's -99.95%.
MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор