PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MP с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MP и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 149.12%.


MP

1 день
-5.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
211.59%
3 года*
45.90%
5 лет*
16.72%
10 лет*

UCO

1 день
2.71%
1 месяц
-4.64%
С начала года
149.12%
6 месяцев
137.09%
1 год
120.48%
3 года*
25.90%
5 лет*
22.16%
10 лет*
-11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.
35.69%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
149.12%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%17.49%

Correlation

The correlation between MP and UCO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.14

The correlation between MP and UCO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MP Materials Corp.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

MP vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MP
Ранг доходности на риск MP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 8080
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.49

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

6.60

+0.17

MP vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.34

+0.87

Просадки

Сравнение просадок MP и UCO

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MPUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-99.95%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-34.77%

-19.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.47%

-50.38%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-67.24%

-14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.51%

-99.23%

+68.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-85.49%

+42.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.40%

18.33%

+13.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и UCO

MP Materials Corp. (MP) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеют волатильность 21.38% и 20.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MPUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.38%

20.83%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.40%

46.44%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.94%

57.11%

+36.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.57%

59.78%

+9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

71.36%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и UCO

Ни MP, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


MP and UCO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (21.38%) compared to UCO (20.83%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs UCO's -99.95%.

MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор