PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MP с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MP с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MP (MP Materials Corp.) is a stock, while FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 14.10%/yr for FDL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%.

MP

1 день
-8.09%
1 месяц
-20.32%
6 месяцев
-31.84%
С начала года
-10.02%
1 год
-22.36%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		-10.02%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%224.95%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%17.69%

Correlation

The correlation between MP and FDL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.26

The correlation between MP and FDL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с CRMLMP с AA
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

MP vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.18

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.33

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

6.02

-6.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

13.73

-14.38

MP vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MP и FDL

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-65.93%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-4.27%

-49.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.53%

-12.24%

-45.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-16.46%

-65.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.92%

0.00%

-53.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-9.61%

-33.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.68%

1.87%

+32.81%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и FDL

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.90%

4.91%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.39%

8.74%

+42.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.83%

11.79%

+62.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.74%

14.41%

+55.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

17.13%

+55.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и FDL

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MP and FDL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (15.90%) compared to FDL (4.91%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs FDL's -65.93%.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор