Сравнение MP с CAH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MP с CAH

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или CAH.

Корреляция

Корреляция между MP и CAH составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MP и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.89

CAH:

0.88

Коэф-т Сортино

MP:

1.68

CAH:

1.30

Коэф-т Омега

MP:

1.19

CAH:

1.17

Коэф-т Кальмара

MP:

0.65

CAH:

1.04

Коэф-т Мартина

MP:

3.03

CAH:

3.02

Индекс Язвы

MP:

17.66%

CAH:

6.27%

Дневная вол-ть

MP:

60.32%

CAH:

21.57%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

MP:

-60.42%

CAH:

-6.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.77B

CAH:

$31.31B

EPS

MP:

-$0.57

CAH:

$5.37

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

CAH:

$167.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

CAH:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

CAH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 10.48%.

С начала года

47.82%

1 месяц

-10.13%

6 месяцев

32.68%

1 год

56.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAH

С начала года

10.48%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

16.69%

1 год

19.82%

5 лет

26.28%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MP: 0.89

CAH: 0.88

Коэффициент Сортино

MP: 1.68

CAH: 1.30

Коэффициент Омега

MP: 1.19

CAH: 1.17

Коэффициент Кальмара

MP: 0.65

CAH: 1.04

Коэффициент Мартина

MP: 3.03

CAH: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAH равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и CAH

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.56%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.79%	4.24%	2.99%	2.41%	1.68%	1.65%

Просадки

Сравнение просадок MP и CAH

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAH

Волатильность

Сравнение волатильности MP и CAH

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MP с CAH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MP и CAH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и CAH

MP

CAH

Сравнение MP c CAH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и CAH

Просадки

Сравнение просадок MP и CAH

Волатильность

Сравнение волатильности MP и CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и CAH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество