PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MP с CAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MP с CAH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MP (MP Materials Corp.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. MP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, MP returned 16.72%/yr vs 31.19%/yr for CAH. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MP и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 35.69%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью -4.23%.

MP

1 день
-5.11%
1 месяц
3.55%
С начала года
35.69%
6 месяцев
16.76%
1 год
211.59%
3 года*
45.90%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—

CAH

1 день
0.50%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.45%
1 год
27.38%
3 года*
34.49%
5 лет*
31.19%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MP и CAH

2026 (YTD)202520242023202220212020
MP
MP Materials Corp.		35.69%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%221.70%
CAH
Cardinal Health, Inc.		-4.23%76.25%19.01%34.15%54.08%-0.40%2.44%

Correlation

The correlation between MP and CAH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.10

The correlation between MP and CAH shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MP:

-$0.53

CAH:

$6.55

Коэффициент P/S

MP:

30.21

CAH:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$305.30M

CAH:

$250.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$25.30M

CAH:

$9.23B

EBITDA (12 мес.)

MP:

$1.52M

CAH:

$2.79B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MP Materials Corp.

Cardinal Health, Inc.

Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с NB
Часто сравнивают с CAH:
CAH с CORCAH с UNHCAH с HWMCAH с RHHBYCAH с ZTSCAH с BIIBCAH с AZN

Доходность на риск

MP vs. CAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг доходности на риск MP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг доходности на риск CAH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MP c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPCAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.92

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.65

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.35

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.77

3.60

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MP vs. CAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа CAH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPCAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.92

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.24

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MP и CAH

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и CAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPCAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.99%

-61.93%

-20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.79%

-20.42%

-33.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.47%

-20.42%

-39.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.99%

-22.80%

-59.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.51%

-14.60%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-15.94%

-26.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.40%

7.63%

+23.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MP и CAH

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPCAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.38%

7.39%

+13.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.40%

19.63%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.94%

29.75%

+64.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.57%

25.20%

+44.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.60%

29.21%

+43.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и CAH

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.04%0.99%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
90.65M
60.94B
(MP) Общая выручка
(CAH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MP и CAH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MP Materials Corp. и Cardinal Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%202220232024202520260
4.1%
Активы портфеля
MP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CAH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.

MP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CAH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

MP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.

CAH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

MP and CAH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (21.38%) compared to CAH (7.39%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs CAH's -61.93%.

MP currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MP и CAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор