PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с CAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с CAH

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или CAH.

Корреляция

Корреляция между MP и CAH составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MP и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
195.72%
MP
CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

CAH:

1.64

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

CAH:

2.25

Коэф-т Омега

MP:

1.20

CAH:

1.30

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

CAH:

1.98

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

CAH:

8.57

Индекс Язвы

MP:

17.78%

CAH:

4.19%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

CAH:

21.93%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

CAH:

-0.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$4.25B

CAH:

$33.23B

EPS

MP:

-$0.57

CAH:

$5.36

Коэффициент P/S

MP:

20.85

CAH:

0.15

Коэффициент P/B

MP:

3.78

CAH:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

CAH:

$167.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

CAH:

$5.65B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

CAH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 17.82%.

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAH

С начала года

17.82%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

25.68%

1 год

36.33%

5 лет

25.50%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
CAH: 1.64
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
CAH: 2.25
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
CAH: 1.30
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
CAH: 1.98
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
CAH: 8.57

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
1.64
MP
CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и CAH

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.46%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.79%4.24%2.99%2.41%1.68%1.65%

Просадки

Сравнение просадок MP и CAH

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-0.31%
MP
CAH

Волатильность

Сравнение волатильности MP и CAH

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
9.64%
MP
CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию