Сравнение MP с CAH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MP с CAH

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или CAH.

Корреляция

Корреляция между MP и CAH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MP и CAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.52

CAH:

1.01

Коэф-т Сортино

MP:

1.17

CAH:

1.50

Коэф-т Омега

MP:

1.14

CAH:

1.19

Коэф-т Кальмара

MP:

0.37

CAH:

1.21

Коэф-т Мартина

MP:

1.67

CAH:

2.60

Индекс Язвы

MP:

18.32%

CAH:

8.45%

Дневная вол-ть

MP:

59.05%

CAH:

21.67%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

CAH:

-61.58%

Текущая просадка

MP:

-64.06%

CAH:

-0.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$3.42B

CAH:

$30.74B

EPS

MP:

-$0.52

CAH:

$5.20

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$142.87M

CAH:

$167.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$28.33M

CAH:

$5.59B

EBITDA (12 мес.)

MP:

$13.26M

CAH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 7.22%.

С начала года

34.23%

1 месяц

25.16%

6 месяцев

46.54%

1 год

32.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAH

С начала года

7.22%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

33.51%

1 год

21.94%

5 лет

21.56%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и CAH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c CAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAH

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа CAH равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и CAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и CAH

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MP MP Materials Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAH Cardinal Health, Inc.	1.60%	1.28%	1.98%	2.57%	3.80%	3.62%	3.79%	4.24%	2.99%	2.41%	1.68%	1.65%

Просадки

Сравнение просадок MP и CAH

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки CAH в -61.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и CAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAH

Волатильность

Сравнение волатильности MP и CAH

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и CAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MP с CAH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MP и CAH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и CAH

MP

CAH

Сравнение MP c CAH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и CAH

Просадки

Сравнение просадок MP и CAH

Волатильность

Сравнение волатильности MP и CAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и CAH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество