Сравнение CAH с BIIB
CAH (Cardinal Health, Inc.) and BIIB (Biogen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, BIIB in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CAH returned 12.77%/yr vs -3.81%/yr for BIIB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и BIIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у BIIB с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 12.77% против -3.81% соответственно.
CAH
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 31.97%
- 10 лет*
- 12.77%
BIIB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 48.98%
- 3 года*
- -13.37%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- -3.81%
Сравнение доходности по годам CAH и BIIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -1.35% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
BIIB Biogen Inc. | 11.63% | 15.09% | -40.91% | -6.55% | 15.42% | -2.02% | -17.48% | -1.39% | -5.54% | 12.34% |
Correlation
The correlation between CAH and BIIB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1991 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between CAH and BIIB has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAH:
$6.55
BIIB:
$12.48
CAH:
30.80
BIIB:
15.74
CAH:
0.73
BIIB:
1.09
CAH:
0.19
BIIB:
2.19
CAH:
$250.55B
BIIB:
$9.86B
CAH:
$9.23B
BIIB:
$5.06B
CAH:
$2.79B
BIIB:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. BIIB — Ранг доходности на риск
CAH
BIIB
Сравнение CAH c BIIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | BIIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.43 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 8.40 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | -0.19 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.09 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и BIIB
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и BIIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -89.98% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -14.34% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -63.82% | +43.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -72.66% | +49.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -72.66% | +26.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -58.73% | +46.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -36.61% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 5.85% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и BIIB
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.97%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 9.84% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 24.13% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 33.21% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 38.38% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 41.47% | -12.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и BIIB
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIIB Biogen Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.01% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и BIIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и BIIB
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BIIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BIIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BIIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and BIIB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIB has higher volatility (9.84%) compared to CAH (7.97%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs BIIB's -89.98%.
BIIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и BIIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор