PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAH с BIIB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAH с BIIB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и Biogen Inc. (BIIB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или BIIB.

Корреляция

Корреляция между CAH и BIIB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и BIIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Biogen Inc. (BIIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,991.04%
3,702.88%
CAH
BIIB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

BIIB:

-1.35

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

BIIB:

-1.99

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

BIIB:

0.77

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

BIIB:

-0.51

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

BIIB:

-1.35

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

BIIB:

28.51%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

BIIB:

28.11%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

BIIB:

-90.00%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

BIIB:

-75.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

BIIB:

$17.40B

EPS

CAH:

$5.37

BIIB:

$11.17

Коэффициент P/E

CAH:

25.62

BIIB:

10.64

Коэффициент PEG

CAH:

0.90

BIIB:

6.24

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

BIIB:

1.80

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

BIIB:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

BIIB:

$7.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

BIIB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

BIIB:

$1.61B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у BIIB с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 7.55% против -11.09% соответственно.

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

BIIB

С начала года

-22.29%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-34.59%

1 год

-43.11%

5 лет

-17.13%

10 лет

-11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и BIIB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BIIB
Ранг риск-скорректированной доходности BIIB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIIB, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c BIIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
BIIB: -1.35
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
BIIB: -1.99
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
BIIB: 0.77
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
BIIB: -0.51
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
BIIB: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа BIIB равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и BIIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
-1.35
CAH
BIIB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и BIIB

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как BIIB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
BIIB
Biogen Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAH и BIIB

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки BIIB в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и BIIB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-75.03%
CAH
BIIB

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и BIIB

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.82%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
13.54%
CAH
BIIB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и BIIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию