PortfoliosLab logo
Сравнение CAH с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAH и UNH составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46,030.11%
470,282.02%
CAH
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

UNH:

$386.16B

EPS

CAH:

$5.37

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

CAH:

25.62

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

CAH:

0.90

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 7.55% против 15.73% соответственно.


CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.82%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

8.94%

10 лет

15.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
UNH: -0.19
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
-0.34
CAH
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и UNH

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CAH и UNH

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-32.50%
CAH
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и UNH

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.82%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
28.02%
CAH
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию