Сравнение CAH с UNH
CAH (Cardinal Health, Inc.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, UNH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, CAH returned 14.12%/yr vs 13.03%/yr for UNH. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAH и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 14.12% против 13.03% соответственно.
CAH
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 39.23%
- 10 лет*
- 14.12%
- Всё время*
- 17.33%
UNH
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 51.61%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 13.03%
- Всё время*
- 22.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $471.56M | $532.15M | $516.57M | |
| $1.90B | $2.31B | $2.60B |
Сравнение доходности по годам CAH и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 17.24% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 26.73% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between CAH and UNH is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CAH and UNH has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CAH:
$56.03B
UNH:
$374.84B
CAH:
$6.57
UNH:
$15.53
CAH:
36.42
UNH:
26.58
CAH:
0.23
UNH:
0.83
CAH:
$250.55B
UNH:
$450.13B
CAH:
$9.23B
UNH:
$101.21B
CAH:
$2.79B
UNH:
$25.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. UNH — Ранг доходности на риск
CAH
UNH
Сравнение CAH c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.39 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.86 | +2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и UNH
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -74.37% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -28.96% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -61.39% | +40.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -61.39% | +40.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.06% | -61.39% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -31.18% | +30.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -14.83% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 11.79% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и UNH
Cardinal Health, Inc. (CAH) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 7.34% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.11% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 21.68% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 37.87% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 32.06% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 30.32% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и UNH
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности UNH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.17% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и UNH
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 36.67B при выручке в 112.03B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 7.99B при выручке в 112.03B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 5.48B при выручке в 112.03B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and UNH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAH has higher volatility (7.34%) compared to UNH (7.11%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор