PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAH с COR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAH с COR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и Cencora Inc. (COR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или COR.

Корреляция

Корреляция между CAH и COR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и COR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Cencora Inc. (COR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,790.82%
12,745.40%
CAH
COR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

COR:

1.11

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

COR:

1.64

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

COR:

1.21

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

COR:

1.80

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

COR:

3.92

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

COR:

5.46%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

COR:

19.28%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

COR:

-71.01%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

COR:

-1.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

COR:

$55.38B

EPS

CAH:

$5.37

COR:

$7.06

Коэффициент P/E

CAH:

25.62

COR:

40.50

Коэффициент PEG

CAH:

0.90

COR:

1.10

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

COR:

0.18

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

COR:

244.43

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

COR:

$234.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

COR:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

COR:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью 27.53%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям COR по среднегодовой доходности: 7.55% против 11.44% соответственно.

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

COR

С начала года

27.53%

1 месяц

4.35%

6 месяцев

22.49%

1 год

19.76%

5 лет

27.49%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и COR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
COR
Ранг риск-скорректированной доходности COR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c COR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
COR: 1.11
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
COR: 1.64
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
COR: 1.21
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
COR: 1.80
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
COR: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа COR равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и COR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.11
CAH
COR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и COR

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности COR в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
COR
Cencora Inc.		0.74%0.93%0.96%1.13%1.34%1.74%1.88%2.07%1.61%1.77%1.17%1.10%

Просадки

Сравнение просадок CAH и COR

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и COR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-1.20%
CAH
COR

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и COR

Cardinal Health, Inc. (CAH) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Cencora Inc. (COR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что CAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
7.08%
CAH
COR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и COR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию