Сравнение CAH с ZTS
CAH (Cardinal Health, Inc.) and ZTS (Zoetis Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, ZTS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, CAH returned 12.77%/yr vs 5.96%/yr for ZTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и ZTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у ZTS с доходностью -36.25%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции ZTS по среднегодовой доходности: 12.77% против 5.96% соответственно.
CAH
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 31.97%
- 10 лет*
- 12.77%
ZTS
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -29.34%
- С начала года
- -36.25%
- 6 месяцев
- -33.39%
- 1 год
- -52.10%
- 3 года*
- -21.60%
- 5 лет*
- -13.75%
- 10 лет*
- 5.96%
Сравнение доходности по годам CAH и ZTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | -1.35% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
ZTS Zoetis Inc. | -36.25% | -21.75% | -16.63% | 35.91% | -39.51% | 48.26% | 25.76% | 55.71% | 19.45% | 35.55% |
Correlation
The correlation between CAH and ZTS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2013 г. | 0.31 |
The correlation between CAH and ZTS shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$47.61B
ZTS:
$33.59B
CAH:
$6.55
ZTS:
$6.04
CAH:
30.80
ZTS:
13.16
CAH:
0.73
ZTS:
1.48
CAH:
0.19
ZTS:
3.66
CAH:
$250.55B
ZTS:
$9.51B
CAH:
$9.23B
ZTS:
$6.73B
CAH:
$2.79B
ZTS:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. ZTS — Ранг доходности на риск
CAH
ZTS
Сравнение CAH c ZTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Zoetis Inc. (ZTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAH | ZTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.66 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.94 | +2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | -2.02 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -1.47 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | -0.48 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CAH и ZTS
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что меньше максимальной просадки ZTS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и ZTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -68.48% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -55.70% | +35.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -61.77% | +41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -68.48% | +45.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -68.48% | +22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -66.23% | +54.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -14.76% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 25.79% | -18.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и ZTS
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.97%, в то время как у Zoetis Inc. (ZTS) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | ZTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 26.68% | -18.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.81% | 31.25% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 35.56% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 28.74% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 27.07% | +2.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и ZTS
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ZTS в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.01% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
ZTS Zoetis Inc. | 2.59% | 1.59% | 1.06% | 0.76% | 0.89% | 0.41% | 0.48% | 0.50% | 0.59% | 0.58% | 0.71% | 0.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и ZTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Zoetis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и ZTS
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
ZTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
ZTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
ZTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zoetis Inc. сообщила о чистой прибыли в 601.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and ZTS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTS has higher volatility (26.68%) compared to CAH (7.97%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs ZTS's -68.48%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и ZTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор