PortfoliosLab logo
Сравнение CAH с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAH и HWM составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.89%
600.64%
CAH
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

HWM:

20.92

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

HWM:

$54.91B

EPS

CAH:

$5.37

HWM:

$2.82

Коэффициент P/E

CAH:

25.62

HWM:

48.14

Коэффициент PEG

CAH:

0.90

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

HWM:

12.00

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.


CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
HWM: 3.50
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
2.69
CAH
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и HWM

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности HWM в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
HWM
Howmet Aerospace Inc.
0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAH и HWM

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что меньше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-2.60%
CAH
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и HWM

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.82%, в то время как у Howmet Aerospace Inc. (HWM) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
19.97%
CAH
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию