PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAH с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAH с AZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardinal Health, Inc. (CAH) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAH или AZN.

Корреляция

Корреляция между CAH и AZN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CAH и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,575.05%
3,962.24%
CAH
AZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

AZN:

0.01

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

AZN:

0.16

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

AZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

AZN:

0.01

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

AZN:

0.01

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

AZN:

15.06%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

AZN:

22.68%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

AZN:

-19.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

AZN:

$215.69B

EPS

CAH:

$5.37

AZN:

$2.25

Коэффициент P/E

CAH:

25.62

AZN:

30.92

Коэффициент PEG

CAH:

0.90

AZN:

0.99

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

AZN:

3.99

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

AZN:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

CAH:

$167.41B

AZN:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAH:

$5.65B

AZN:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

CAH:

$1.89B

AZN:

$12.65B

Доходность по периодам

С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.72% соответственно.

CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.58%

5 лет

8.70%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
AZN: 0.01
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
AZN: 0.16
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
AZN: 1.02
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
AZN: 0.01
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
AZN: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AZN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
0.01
CAH
AZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и AZN

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AZN в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.		1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок CAH и AZN

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-19.49%
CAH
AZN

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и AZN

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.82%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
11.25%
CAH
AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию