PortfoliosLab logo
Сравнение CAH с RHHBY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAH и RHHBY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CAH и RHHBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardinal Health, Inc. (CAH) и Roche Holding AG (RHHBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
647.10%
812.03%
CAH
RHHBY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAH:

1.62

RHHBY:

1.28

Коэф-т Сортино

CAH:

2.23

RHHBY:

1.78

Коэф-т Омега

CAH:

1.30

RHHBY:

1.24

Коэф-т Кальмара

CAH:

1.95

RHHBY:

0.75

Коэф-т Мартина

CAH:

8.46

RHHBY:

3.70

Индекс Язвы

CAH:

4.19%

RHHBY:

8.31%

Дневная вол-ть

CAH:

21.90%

RHHBY:

23.99%

Макс. просадка

CAH:

-61.58%

RHHBY:

-50.12%

Текущая просадка

CAH:

-0.80%

RHHBY:

-17.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAH:

$33.23B

RHHBY:

$253.61B

EPS

CAH:

$5.37

RHHBY:

$1.55

Коэффициент P/E

CAH:

25.62

RHHBY:

25.50

Коэффициент PEG

CAH:

0.90

RHHBY:

0.64

Коэффициент P/S

CAH:

0.15

RHHBY:

4.06

Коэффициент P/B

CAH:

16.07

RHHBY:

6.57

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAH показывает доходность 17.24%, а RHHBY немного ниже – 17.07%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 7.55% против 4.48% соответственно.


CAH

С начала года

17.24%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

25.04%

1 год

35.66%

5 лет

25.07%

10 лет

7.55%

RHHBY

С начала года

17.07%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

0.65%

1 год

34.99%

5 лет

0.82%

10 лет

4.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAH и RHHBY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAH
Ранг риск-скорректированной доходности CAH, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAH, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAH, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAH c RHHBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Roche Holding AG (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAH, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAH: 1.62
RHHBY: 1.28
Коэффициент Сортино CAH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAH: 2.23
RHHBY: 1.78
Коэффициент Омега CAH, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAH: 1.30
RHHBY: 1.24
Коэффициент Кальмара CAH, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAH: 1.95
RHHBY: 0.75
Коэффициент Мартина CAH, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAH: 8.46
RHHBY: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа CAH на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RHHBY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAH и RHHBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.62
1.28
CAH
RHHBY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAH и RHHBY

Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности RHHBY в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAH
Cardinal Health, Inc.
1.47%1.28%1.98%2.57%3.80%3.62%3.80%4.24%3.00%2.41%1.68%1.65%
RHHBY
Roche Holding AG
3.45%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%

Просадки

Сравнение просадок CAH и RHHBY

Максимальная просадка CAH за все время составила -61.58%, что больше максимальной просадки RHHBY в -50.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RHHBY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.80%
-17.39%
CAH
RHHBY

Волатильность

Сравнение волатильности CAH и RHHBY

Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 9.82%, в то время как у Roche Holding AG (RHHBY) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHHBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
10.89%
CAH
RHHBY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAH и RHHBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Roche Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию