Сравнение CAH с RHHBY
CAH (Cardinal Health, Inc.) and RHHBY (Roche Holding AG ADR) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CAH in Medical Distribution, RHHBY in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, CAH returned 14.12%/yr vs 9.00%/yr for RHHBY. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CAH и RHHBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 17.24%, что значительно выше, чем у RHHBY с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции CAH превзошли акции RHHBY по среднегодовой доходности: 14.12% против 9.00% соответственно.
CAH
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 17.24%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- 39.23%
- 10 лет*
- 14.12%
- Всё время*
- 17.33%
RHHBY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 9.34%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 12.75%
- 1 год
- 47.50%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 8.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $471.56M | $532.15M | $516.57M | |
RHHBY Roche Holding AG ADR | $134.93M | $109.19M | $112.26M |
Сравнение доходности по годам CAH и RHHBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 17.24% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
RHHBY Roche Holding AG ADR | 12.75% | 52.86% | 0.23% | -4.02% | -22.21% | 20.20% | 9.94% | 33.47% | 2.16% | 14.32% |
Correlation
The correlation between CAH and RHHBY is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CAH:
$56.03B
RHHBY:
$359.53B
CAH:
$6.57
RHHBY:
CHF 2.82
CAH:
36.42
RHHBY:
16.20
CAH:
0.86
RHHBY:
4.31
CAH:
0.23
RHHBY:
2.70
CAH:
$250.55B
RHHBY:
CHF 108.90B
CAH:
$9.23B
RHHBY:
CHF 79.49B
CAH:
$2.79B
RHHBY:
CHF 37.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. RHHBY — Ранг доходности на риск
CAH
RHHBY
Сравнение CAH c RHHBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Roche Holding AG ADR (RHHBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | RHHBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.46 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 5.37 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и RHHBY
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, что больше максимальной просадки RHHBY в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и RHHBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -45.73% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -19.38% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -19.78% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.95% | -40.88% | +19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.06% | -40.88% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -4.02% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -12.83% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 8.89% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и RHHBY
Cardinal Health, Inc. (CAH) и Roche Holding AG ADR (RHHBY) имеют волатильность 7.34% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | RHHBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 7.66% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 19.56% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.57% | 28.50% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 23.75% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.27% | 22.69% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и RHHBY
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности RHHBY в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.86% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
RHHBY Roche Holding AG ADR | 2.75% | 2.69% | 3.87% | 3.55% | 3.23% | 1.57% | 1.66% | 1.70% | 3.58% | 3.25% | 3.57% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и RHHBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Roche Holding AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и RHHBY
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
RHHBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roche Holding AG ADR сообщила о валовой прибыли в 22.86B при выручке в 31.02B, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
RHHBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roche Holding AG ADR сообщила об операционной прибыли в 9.64B при выручке в 31.02B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
RHHBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Roche Holding AG ADR сообщила о чистой прибыли в 7.02B при выручке в 31.02B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and RHHBY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHHBY has higher volatility (7.66%) compared to CAH (7.34%). In terms of maximum drawdown, CAH dropped -61.93% vs RHHBY's -45.73%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAH и RHHBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор