Сравнение MP с BHP
MP (MP Materials Corp.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, MP returned 6.56%/yr vs 13.99%/yr for BHP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MP и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MP показывает доходность -10.02%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 36.32%.
MP
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -20.32%
- 6 месяцев
- -31.84%
- С начала года
- -10.02%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
BHP
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -12.76%
- 6 месяцев
- 24.64%
- С начала года
- 36.32%
- 1 год
- 64.39%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 20.01%
Сравнение доходности по годам MP и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP MP Materials Corp. | -10.02% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 224.95% |
BHP BHP Group Limited | 36.32% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 38.95% |
Correlation
The correlation between MP and BHP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
MP:
$8.09B
BHP:
$205.03B
MP:
-$0.57
BHP:
$8.50
MP:
18.58
BHP:
1.91
MP:
$305.30M
BHP:
$107.64B
MP:
$25.30M
BHP:
$89.04B
MP:
$1.52M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MP vs. BHP — Ранг доходности на риск
MP
BHP
Сравнение MP c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MP | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 3.27 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.42 | -11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MP и BHP
Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MP | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.99% | -76.22% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -19.80% | -34.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.53% | -37.21% | -20.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.99% | -37.21% | -44.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.92% | -13.35% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -21.26% | -21.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 6.20% | +28.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MP и BHP
MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с BHP Group Limited (BHP) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MP | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 11.25% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.39% | 28.25% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.83% | 33.03% | +40.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.74% | 32.63% | +37.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 32.21% | +40.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MP и BHP
MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 3.30% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
MP MP Materials Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MP и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MP и BHP
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
MP and BHP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (15.90%) compared to BHP (11.25%). In terms of maximum drawdown, MP dropped -81.99% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MP и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор