PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MP с BHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MP с BHP

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MP Materials Corp. (MP) и BHP Group (BHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MP или BHP.

Корреляция

Корреляция между MP и BHP составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MP и BHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MP Materials Corp. (MP) и BHP Group (BHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.50%
56.82%
MP
BHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MP:

0.85

BHP:

-0.49

Коэф-т Сортино

MP:

1.69

BHP:

-0.53

Коэф-т Омега

MP:

1.20

BHP:

0.93

Коэф-т Кальмара

MP:

0.71

BHP:

-0.38

Коэф-т Мартина

MP:

3.26

BHP:

-0.95

Индекс Язвы

MP:

17.78%

BHP:

15.04%

Дневная вол-ть

MP:

68.44%

BHP:

29.13%

Макс. просадка

MP:

-81.99%

BHP:

-75.95%

Текущая просадка

MP:

-57.35%

BHP:

-24.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MP:

$4.25B

BHP:

$122.92B

EPS

MP:

-$0.57

BHP:

$4.48

Коэффициент P/S

MP:

20.85

BHP:

2.28

Коэффициент P/B

MP:

3.78

BHP:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

MP:

$155.17M

BHP:

$53.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MP:

$14.23M

BHP:

$31.03B

EBITDA (12 мес.)

MP:

-$50.45M

BHP:

$25.71B

Доходность по периодам

С начала года, MP показывает доходность 59.29%, что значительно выше, чем у BHP с доходностью 1.16%.

MP

С начала года

59.29%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

31.62%

1 год

55.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BHP

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-13.53%

1 год

-9.99%

5 лет

12.89%

10 лет

7.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MP и BHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MP
Ранг риск-скорректированной доходности MP, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MP c BHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MP Materials Corp. (MP) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MP: 0.85
BHP: -0.49
Коэффициент Сортино MP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MP: 1.69
BHP: -0.53
Коэффициент Омега MP, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MP: 1.20
BHP: 0.93
Коэффициент Кальмара MP, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MP: 0.71
BHP: -0.38
Коэффициент Мартина MP, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MP: 3.26
BHP: -0.95

Показатель коэффициента Шарпа MP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа BHP равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MP и BHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
-0.49
MP
BHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов MP и BHP

MP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BHP
BHP Group		5.12%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%

Просадки

Сравнение просадок MP и BHP

Максимальная просадка MP за все время составила -81.99%, что больше максимальной просадки BHP в -75.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MP и BHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.35%
-24.41%
MP
BHP

Волатильность

Сравнение волатильности MP и BHP

MP Materials Corp. (MP) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с BHP Group (BHP) с волатильностью 17.17%. Это указывает на то, что MP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.09%
17.17%
MP
BHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MP и BHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MP Materials Corp. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию