Сравнение BHP с FMG.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Fortescue Ltd (FMG.AX).
Доходность
Сравнение доходности BHP и FMG.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHP и FMG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
FMG.AX Fortescue Ltd | 2.00% | 38.04% | -37.36% | 53.87% | 12.86% | -8.28% | 174.72% | 194.60% | -18.31% | -3.40% |
Разные валюты инструментов
BHP торгуется в USD, в то время как FMG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMG.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у FMG.AX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям FMG.AX по среднегодовой доходности: 20.88% против 34.83% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
FMG.AX
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 34.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. FMG.AX — Ранг доходности на риск
BHP
FMG.AX
Сравнение BHP c FMG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Fortescue Ltd (FMG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | FMG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.80 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 4.27 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 11.27 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | FMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.80 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.24 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BHP и FMG.AX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и FMG.AX
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FMG.AX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
FMG.AX Fortescue Ltd | 5.78% | 5.00% | 10.79% | 6.03% | 10.09% | 18.64% | 7.51% | 10.66% | 5.49% | 9.22% | 2.55% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и FMG.AX
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки FMG.AX в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и FMG.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHP | FMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -98.75% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -15.00% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -46.43% | +9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -46.43% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -15.40% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -60.06% | +38.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 6.09% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и FMG.AX
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Fortescue Ltd (FMG.AX) с волатильностью 10.04%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHP | FMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 10.04% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 22.16% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 31.73% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 37.73% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 41.19% | -8.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и FMG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Fortescue Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности