PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP с SCCO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Southern Copper Corporation (SCCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или SCCO.

Корреляция

Корреляция между BHP и SCCO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BHP и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.41

SCCO:

-0.51

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.30

SCCO:

-0.61

Коэф-т Омега

BHP:

0.96

SCCO:

0.93

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.27

SCCO:

-0.57

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.63

SCCO:

-1.06

Индекс Язвы

BHP:

15.75%

SCCO:

21.09%

Дневная вол-ть

BHP:

29.03%

SCCO:

39.99%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

SCCO:

-78.64%

Текущая просадка

BHP:

-21.15%

SCCO:

-25.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$129.10B

SCCO:

$73.00B

EPS

BHP:

$4.48

SCCO:

$4.49

Коэффициент P/E

BHP:

11.27

SCCO:

20.22

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

SCCO:

1.20

Коэффициент P/S

BHP:

2.39

SCCO:

6.11

Коэффициент P/B

BHP:

2.82

SCCO:

7.75

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

SCCO:

$11.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

SCCO:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

SCCO:

$6.88B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у SCCO с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции BHP уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 8.68% против 15.31% соответственно.

BHP

С начала года

5.52%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-0.60%

1 год

-13.80%

5 лет

12.44%

10 лет

8.68%

SCCO

С начала года

2.90%

1 месяц

7.14%

6 месяцев

-5.51%

1 год

-23.38%

5 лет

26.77%

10 лет

15.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и SCCO

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SCCO в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		4.91%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
SCCO
Southern Copper Corporation		2.94%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BHP и SCCO

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, примерно равная максимальной просадке SCCO в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и SCCO

Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 6.21%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
25.18B
3.12B
(BHP) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BHP и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BHP Group и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
35.4%
50.2%
(BHP) Валовая рентабельность
(SCCO) Валовая рентабельность
BHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует валовой рентабельности в 35.4%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

BHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 8.92B при выручке в 25.18B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.54B при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

BHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 4.42B при выручке в 25.18B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 945.90M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.