Сравнение BHP с CBA.AX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX).
Доходность
Сравнение доходности BHP и CBA.AX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BHP и CBA.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 12.10% | 16.32% | 29.23% | 13.84% | -1.04% | 20.55% | 16.97% | 16.43% | -13.85% | 11.29% |
Разные валюты инструментов
BHP торгуется в USD, в то время как CBA.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBA.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у CBA.AX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции CBA.AX по среднегодовой доходности: 20.88% против 12.55% соответственно.
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
CBA.AX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 25.96%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. CBA.AX — Ранг доходности на риск
BHP
CBA.AX
Сравнение BHP c CBA.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | CBA.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.47 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.24 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 2.54 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между BHP и CBA.AX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и CBA.AX
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CBA.AX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
CBA.AX Commonwealth Bank of Australia | 2.88% | 3.02% | 3.03% | 4.03% | 3.75% | 3.47% | 3.63% | 5.39% | 5.95% | 5.34% | 5.10% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и CBA.AX
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что больше максимальной просадки CBA.AX в -70.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и CBA.AX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BHP | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -58.53% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -21.90% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -21.90% | -15.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -39.02% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.64% | -7.58% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -8.21% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | 10.92% | -5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и CBA.AX
BHP Group (BHP) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBA.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BHP | CBA.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 6.57% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 18.17% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 26.49% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.93% | 23.43% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 24.52% | +8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и CBA.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Commonwealth Bank of Australia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности