Сравнение BHP с FCX
BHP (BHP Group Limited) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — BHP in Other Industrial Metals & Mining, FCX in Copper. Over the past 10 years, BHP returned 20.93%/yr vs 20.12%/yr for FCX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BHP и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 50.97%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 37.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHP имеют среднегодовую доходность 20.93%, а акции FCX немного отстают с 20.12%.
BHP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.20%
- С начала года
- 50.97%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 20.93%
- Всё время*
- 11.15%
FCX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 8.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $218.28M | $207.24M | $231.40M | |
| $910.12M | $923.68M | $914.18M |
Сравнение доходности по годам BHP и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 50.97% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.43% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between BHP and FCX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.58 |
The correlation between BHP and FCX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BHP:
$227.06B
FCX:
$99.75B
BHP:
$8.50
FCX:
$2.04
BHP:
10.51
FCX:
34.01
BHP:
2.11
FCX:
3.87
BHP:
4.51
FCX:
4.98
BHP:
$107.64B
FCX:
$25.87B
BHP:
$89.04B
FCX:
$6.95B
BHP:
$52.23B
FCX:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. FCX — Ранг доходности на риск
BHP
FCX
Сравнение BHP c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group Limited (BHP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BHP | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 3.10 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 7.30 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BHP и FCX
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -92.52% | +16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -24.31% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -46.34% | +9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -51.47% | +14.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -72.59% | +28.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.13% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -39.49% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 10.30% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и FCX
Текущая волатильность для BHP Group Limited (BHP) составляет 10.99%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.99% | 14.86% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.53% | 38.46% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.08% | 49.76% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.65% | 45.33% | -12.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 48.42% | -16.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и FCX
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FCX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 2.98% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BHP и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group Limited и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BHP и FCX
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 7.03B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 7.03B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 984.00M при выручке в 7.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BHP and FCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (14.86%) compared to BHP (10.99%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs FCX's -92.52%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор