PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BHP с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BHP с FCX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или FCX.

Корреляция

Корреляция между BHP и FCX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BHP и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,001.66%
467.40%
BHP
FCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.47

FCX:

-0.46

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.50

FCX:

-0.41

Коэф-т Омега

BHP:

0.94

FCX:

0.95

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.37

FCX:

-0.45

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.92

FCX:

-0.94

Индекс Язвы

BHP:

15.02%

FCX:

22.50%

Дневная вол-ть

BHP:

29.30%

FCX:

45.52%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

BHP:

-24.74%

FCX:

-30.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BHP:

$122.92B

FCX:

$52.29B

EPS

BHP:

$4.38

FCX:

$1.22

Коэффициент P/E

BHP:

11.01

FCX:

30.61

Коэффициент PEG

BHP:

0.00

FCX:

3.83

Коэффициент P/S

BHP:

2.28

FCX:

2.10

Коэффициент P/B

BHP:

2.69

FCX:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

BHP:

$53.75B

FCX:

$19.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BHP:

$31.03B

FCX:

$5.70B

EBITDA (12 мес.)

BHP:

$25.71B

FCX:

$7.11B

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью -1.10%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.13% соответственно.

BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

FCX

С начала года

-1.10%

1 месяц

-6.16%

6 месяцев

-19.19%

1 год

-24.98%

5 лет

35.09%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.47
FCX: -0.46
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.50
FCX: -0.41
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.94
FCX: 0.95
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.37
FCX: -0.45
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.92
FCX: -0.94

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCX равному -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.46
BHP
FCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и FCX

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FCX в 1.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group		5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.61%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Просадки

Сравнение просадок BHP и FCX

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-30.94%
BHP
FCX

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и FCX

Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 17.16%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 28.91%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
28.91%
BHP
FCX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BHP и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BHP Group и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию