Сравнение BHP с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BHP Group (BHP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BHP или FCX.
Основные характеристики
| BHP | FCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.97% | 18.61% |
| Дох-ть за 1 год | -2.58% | 21.47% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | 11.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.59% | 30.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.40% | 5.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 26.15% | 34.24% |
| Макс. просадка | -75.95% | -92.46% |
| Current Drawdown | -13.70% | -1.93% |
Фундаментальные показатели
| BHP | FCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $146.08B | $64.69B |
| Прибыль на акцию | $2.92 | $1.28 |
| Цена/прибыль | 19.76 | 35.23 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.20 |
| Выручка (12 мес.) | $55.66B | $22.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $43.24B | $9.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $26.85B | $8.46B |
Корреляция
Корреляция между BHP и FCX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BHP и FCX
С начала года, BHP показывает доходность -12.97%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 18.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHP имеют среднегодовую доходность 5.40%, а акции FCX немного впереди с 5.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BHP c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и FCX
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FCX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 5.24% | 4.98% | 10.27% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.32% | 5.11% | 3.40% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.19% | 1.40% | 1.56% | 0.53% | 0.19% | 1.49% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 8.27% | 5.21% | 6.75% |
Просадки
Сравнение просадок BHP и FCX
Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и FCX
BHP Group (BHP) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеют волатильность 7.63% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.