PortfoliosLab logo
Сравнение BHP с COPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BHP и COPX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BHP и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BHP Group (BHP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.52%
21.62%
BHP
COPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BHP:

-0.47

COPX:

-0.26

Коэф-т Сортино

BHP:

-0.50

COPX:

-0.11

Коэф-т Омега

BHP:

0.94

COPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

BHP:

-0.37

COPX:

-0.26

Коэф-т Мартина

BHP:

-0.92

COPX:

-0.52

Индекс Язвы

BHP:

15.02%

COPX:

19.53%

Дневная вол-ть

BHP:

29.30%

COPX:

39.19%

Макс. просадка

BHP:

-75.95%

COPX:

-83.16%

Текущая просадка

BHP:

-24.74%

COPX:

-24.38%

Доходность по периодам

С начала года, BHP показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у COPX с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции BHP превзошли акции COPX по среднегодовой доходности: 7.57% против 6.97% соответственно.


BHP

С начала года

0.72%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-12.86%

1 год

-10.38%

5 лет

14.24%

10 лет

7.57%

COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-16.11%

5 лет

25.54%

10 лет

6.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BHP и COPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BHP
Ранг риск-скорректированной доходности BHP, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BHP c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BHP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BHP: -0.47
COPX: -0.26
Коэффициент Сортино BHP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BHP: -0.50
COPX: -0.11
Коэффициент Омега BHP, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BHP: 0.94
COPX: 0.99
Коэффициент Кальмара BHP, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BHP: -0.37
COPX: -0.26
Коэффициент Мартина BHP, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BHP: -0.92
COPX: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа BHP на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа COPX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHP и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
-0.26
BHP
COPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHP и COPX

Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности COPX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BHP
BHP Group
5.14%5.98%4.98%9.95%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%

Просадки

Сравнение просадок BHP и COPX

Максимальная просадка BHP за все время составила -75.95%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и COPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.74%
-24.38%
BHP
COPX

Волатильность

Сравнение волатильности BHP и COPX

Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 17.16%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.16%
20.80%
BHP
COPX