Сравнение BHP с COPX
BHP (BHP Group) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, BHP returned 22.46%/yr vs 21.95%/yr for COPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BHP и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHP показывает доходность 53.45%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 25.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BHP имеют среднегодовую доходность 22.46%, а акции COPX немного отстают с 21.95%.
BHP
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 16.67%
- С начала года
- 53.45%
- 6 месяцев
- 59.94%
- 1 год
- 94.82%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 22.46%
COPX
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 17.74%
- С начала года
- 25.71%
- 6 месяцев
- 36.90%
- 1 год
- 120.82%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 21.95%
Сравнение доходности по годам BHP и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 53.45% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 25.71% | 93.50% | 3.57% | 8.38% | -0.76% | 23.39% | 51.66% | 12.48% | -31.31% | 38.92% |
Correlation
The correlation between BHP and COPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between BHP and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHP vs. COPX — Ранг доходности на риск
BHP
COPX
Сравнение BHP c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BHP Group (BHP) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHP | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 4.37 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 14.00 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.62 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BHP и COPX
Максимальная просадка BHP за все время составила -76.22%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHP и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.22% | -83.16% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -27.82% | +8.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -39.72% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.21% | -42.12% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -65.41% | +21.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -5.69% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.29% | -39.30% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 8.66% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHP и COPX
Текущая волатильность для BHP Group (BHP) составляет 11.83%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что BHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHP | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 15.38% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.92% | 35.68% | -10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.84% | 41.41% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.16% | 36.51% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 35.55% | -3.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHP и COPX
Дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности COPX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group | 2.93% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.13% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
BHP and COPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPX has higher volatility (15.38%) compared to BHP (11.83%). In terms of maximum drawdown, BHP dropped -76.22% vs COPX's -83.16%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHP и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор