Сравнение MORT с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
MORT и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MORT и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям USRT по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.48% соответственно.
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и USRT
MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
MORT vs. USRT — Ранг доходности на риск
MORT
USRT
Сравнение MORT c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.38 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.07 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.38 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.28 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MORT и USRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и USRT
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и USRT
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, примерно равная максимальной просадке USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -69.91% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.95% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -31.03% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | -44.38% | -25.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.87% | -5.82% | -18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -13.08% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.11% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и USRT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.51% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 9.19% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 16.82% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 18.90% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 21.28% | +7.52% |