Сравнение MORT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MORT и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MORT и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MORT и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -1.70% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | 54.94% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
MORT
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 3.21%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и JEPI
MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
MORT vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MORT
JEPI
Сравнение MORT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORT | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.92 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | 3.80 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.04 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между MORT и JEPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и JEPI
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.24% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и JEPI
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MORT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -13.71% | -56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -6.68% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.73% | -13.71% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.94% | -4.46% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -2.07% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.29% | 2.14% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и JEPI
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MORT | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 3.86% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 6.35% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 13.24% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 11.06% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.80% | 10.88% | +17.92% |