Сравнение MORT с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MORT и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MORT или JEPI.
Основные характеристики
| MORT | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.55% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 10.21% | 9.72% |
| Дох-ть за 3 года | -7.99% | 7.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.34 |
| Дневная вол-ть | 25.11% | 7.42% |
| Макс. просадка | -70.13% | -13.71% |
| Current Drawdown | -34.78% | -2.77% |
Корреляция
Корреляция между MORT и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MORT и JEPI
С начала года, MORT показывает доходность -6.55%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 3.43%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MORT и JEPI
MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MORT c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и JEPI
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности JEPI в 7.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 11.79% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% | 10.01% | 15.30% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.63% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MORT и JEPI
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и JEPI
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.