Сравнение MORT с IYRI
MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. MORT is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, MORT returned 11.25% vs 11.50% for IYRI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MORT charges 0.43%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности MORT и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
MORT
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- -1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.65%
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MORT и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 4.77% | 12.92% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between MORT and IYRI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between MORT and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. IYRI — Ранг доходности на риск
MORT
IYRI
Сравнение MORT c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.53 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 5.50 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORT и IYRI
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -12.12% | -58.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -7.53% | -6.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | 0.00% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -1.64% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.10% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и IYRI
VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) имеют волатильность 4.18% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.06% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 8.29% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 10.95% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 13.17% | +10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 13.17% | +15.68% |
Сравнение комиссий MORT и IYRI
MORT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и IYRI
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 14.58% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and IYRI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORT has higher volatility (4.18%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 11.50% vs 11.25% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 11.50% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MORT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
MORT has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 10.75% for IYRI.
MORT is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.43% for MORT and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORT и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор