Сравнение MORN с CME
MORN (Morningstar, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 7.58%/yr vs 12.81%/yr for CME. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -27.90%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.81% соответственно.
MORN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -14.38%
- С начала года
- -27.90%
- 6 месяцев
- -28.47%
- 1 год
- -49.77%
- 3 года*
- -6.72%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- 7.58%
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам MORN и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -27.90% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MORN and CME is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.33 |
The correlation between MORN and CME shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.12B
CME:
$79.39B
MORN:
$9.86
CME:
$11.74
MORN:
15.81
CME:
18.61
MORN:
0.31
CME:
1.62
MORN:
2.54
CME:
11.68
MORN:
6.01
CME:
2.98
MORN:
$2.51B
CME:
$6.76B
MORN:
$1.55B
CME:
$5.84B
MORN:
$743.90M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. CME — Ранг доходности на риск
MORN
CME
Сравнение MORN c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.56 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -2.10 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и CME
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -77.50% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.42% | -31.09% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.00% | -31.09% | -28.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.00% | -31.74% | -28.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.00% | -37.36% | -22.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.05% | -31.09% | -24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -20.69% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 8.29% | +26.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и CME
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 10.54% | +8.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.87% | 18.44% | +15.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 21.97% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.41% | 20.34% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 23.99% | +4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и CME
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности CME в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.23% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и CME
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and CME have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (18.67%) compared to CME (10.54%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор