Сравнение MORN с CME
MORN (Morningstar, Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MORN returned 9.12%/yr vs 14.50%/yr for CME. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -16.03%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 9.12% против 14.50% соответственно.
MORN
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- -16.03%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -41.38%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 9.12%
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
Сравнение доходности по годам MORN и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -16.03% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between MORN and CME is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.33 |
The correlation between MORN and CME shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$7.13B
CME:
$91.54B
MORN:
$9.74
CME:
$11.75
MORN:
18.63
CME:
21.45
MORN:
0.37
CME:
1.87
MORN:
2.99
CME:
13.46
MORN:
7.00
CME:
3.44
MORN:
$2.51B
CME:
$6.76B
MORN:
$1.55B
CME:
$5.84B
MORN:
$743.90M
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. CME — Ранг доходности на риск
MORN
CME
Сравнение MORN c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MORN | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.72 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MORN | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | -0.23 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MORN и CME
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -77.50% | +9.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -21.42% | -29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -21.42% | -35.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -31.74% | -24.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -37.36% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.81% | -20.95% | -27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.34% | -20.69% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.64% | 6.35% | +26.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и CME
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 10.21% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 16.89% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.33% | 20.38% | +13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.68% | 20.06% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.75% | 23.89% | +3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и CME
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CME в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.05% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и CME
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and CME have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.81%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор