Сравнение MOH с VRTX
MOH (Molina Healthcare, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MOH in Healthcare Plans, VRTX in Biotechnology. Over the past 10 years, MOH returned 14.88%/yr vs 19.22%/yr for VRTX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOH и VRTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOH показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 14.88% против 19.22% соответственно.
MOH
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 16.07%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- -31.61%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -4.58%
- 10 лет*
- 14.88%
VRTX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам MOH и VRTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOH Molina Healthcare, Inc. | 16.07% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 4.82% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
Correlation
The correlation between MOH and VRTX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2003 г. | 0.27 |
The correlation between MOH and VRTX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOH:
$10.27B
VRTX:
$121.79B
MOH:
$3.59
VRTX:
$16.87
MOH:
56.17
VRTX:
28.18
MOH:
22.61
VRTX:
2.34
MOH:
0.23
VRTX:
9.97
MOH:
2.52
VRTX:
4.60
MOH:
$45.08B
VRTX:
$12.26B
MOH:
$2.80B
VRTX:
$10.57B
MOH:
$617.00M
VRTX:
$5.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOH vs. VRTX — Ранг доходности на риск
MOH
VRTX
Сравнение MOH c VRTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOH | VRTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.24 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.49 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOH и VRTX
Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и VRTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOH | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.76% | -91.77% | +21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.96% | -23.56% | -36.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.76% | -29.07% | -41.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.76% | -29.07% | -41.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.76% | -41.60% | -29.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.99% | -8.04% | -43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -37.71% | +13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.35% | 11.36% | +32.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOH и VRTX
Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 12.20% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOH | VRTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 7.77% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.69% | 20.98% | +22.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.97% | 34.21% | +25.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.89% | 28.55% | +11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.80% | 32.73% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOH и VRTX
Ни MOH, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOH и VRTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOH и VRTX
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOH and VRTX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (12.20%) compared to VRTX (7.77%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs VRTX's -91.77%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOH и VRTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор