PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOH с VRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOH с VRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOH (Molina Healthcare, Inc.) and VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MOH in Healthcare Plans, VRTX in Biotechnology. Over the past 10 years, MOH returned 14.13%/yr vs 16.48%/yr for VRTX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOH и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у VRTX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции MOH уступали акциям VRTX по среднегодовой доходности: 14.13% против 16.48% соответственно.

MOH

1 день
4.32%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.10%
6 месяцев
28.05%
1 год
-34.11%
3 года*
-13.03%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
14.13%

VRTX

1 день
3.13%
1 месяц
4.10%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-0.92%
3 года*
9.72%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOH и VRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOH
Molina Healthcare, Inc.		11.10%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-2.56%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%

Correlation

The correlation between MOH and VRTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2003 г.

0.27

The correlation between MOH and VRTX shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$9.83B

VRTX:

$113.22B

EPS

MOH:

$3.59

VRTX:

$16.87

Коэффициент P/E

MOH:

53.76

VRTX:

26.19

Коэффициент PEG

MOH:

21.64

VRTX:

2.18

Коэффициент P/S

MOH:

0.22

VRTX:

9.27

Коэффициент P/B

MOH:

2.41

VRTX:

4.27

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$45.08B

VRTX:

$12.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$2.80B

VRTX:

$10.57B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$617.00M

VRTX:

$5.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molina Healthcare, Inc.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с BLDRMOH с XPELMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с MEDPMOH с VOO
Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с BMRNVRTX с ABBVVRTX с SHELVRTX с VLO

Доходность на риск

MOH vs. VRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOH c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOHVRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.03

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.20

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.04

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-0.08

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOH vs. VRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOHVRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.03

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.56

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MOH и VRTX

Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и VRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOHVRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-91.77%

+21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.96%

-23.56%

-36.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.76%

-29.07%

-41.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

-29.07%

-41.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.76%

-41.60%

-29.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.04%

-14.51%

-39.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-37.70%

+13.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

11.17%

+32.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и VRTX

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOHVRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

7.54%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.52%

21.84%

+21.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.56%

34.02%

+25.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

28.94%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

32.83%

+7.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и VRTX

Ни MOH, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.80B
2.99B
(MOH) Общая выручка
(VRTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOH и VRTX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molina Healthcare, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
86.9%
Активы портфеля
MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

MOH and VRTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOH has higher volatility (11.88%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs VRTX's -91.77%.

VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOH и VRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор