Сравнение MOH с VRTX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOH с VRTX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или VRTX.

Корреляция

Корреляция между MOH и VRTX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MOH и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOH

VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.44

VRTX:

0.58

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.41

VRTX:

0.89

Коэф-т Омега

MOH:

0.95

VRTX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.51

VRTX:

0.64

Коэф-т Мартина

MOH:

-1.07

VRTX:

1.77

Индекс Язвы

MOH:

17.51%

VRTX:

8.46%

Дневная вол-ть

MOH:

42.76%

VRTX:

25.65%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

MOH:

-21.70%

VRTX:

-6.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.97B

VRTX:

$124.16B

EPS

MOH:

$20.42

VRTX:

-$2.08

PEG коэффициент

MOH:

-0.62

VRTX:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$30.70B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$3.50B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.42B

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 12.86%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции MOH превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 17.23% против 15.26% соответственно.

MOH

С начала года

12.86%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

-1.00%

1 год

-13.76%

5 лет

20.07%

10 лет

17.23%

VRTX

С начала года

20.06%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

4.62%

1 год

18.09%

5 лет

15.26%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MOH: -0.44

VRTX: 0.58

Коэффициент Сортино

MOH: -0.41

VRTX: 0.89

Коэффициент Омега

MOH: 0.95

VRTX: 1.13

Коэффициент Кальмара

MOH: -0.51

VRTX: 0.64

Коэффициент Мартина

MOH: -1.07

VRTX: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOH

VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и VRTX

Ни MOH, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и VRTX

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOH

VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и VRTX

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOH

VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOH с VRTX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOH и VRTX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и VRTX

MOH

VRTX

Сравнение MOH c VRTX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и VRTX

Просадки

Сравнение просадок MOH и VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и VRTX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество