PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOH с VRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOH с VRTX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOH или VRTX.

Корреляция

Корреляция между MOH и VRTX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MOH и VRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,258.83%
3,230.01%
MOH
VRTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOH:

-0.30

VRTX:

0.84

Коэф-т Сортино

MOH:

-0.16

VRTX:

1.19

Коэф-т Омега

MOH:

0.98

VRTX:

1.17

Коэф-т Кальмара

MOH:

-0.37

VRTX:

0.95

Коэф-т Мартина

MOH:

-0.90

VRTX:

2.56

Индекс Язвы

MOH:

14.92%

VRTX:

8.57%

Дневная вол-ть

MOH:

44.73%

VRTX:

26.14%

Макс. просадка

MOH:

-68.37%

VRTX:

-91.77%

Текущая просадка

MOH:

-25.03%

VRTX:

-4.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOH:

$17.05B

VRTX:

$126.96B

EPS

MOH:

$20.69

VRTX:

-$2.07

Коэффициент PEG

MOH:

-0.62

VRTX:

1.35

Коэффициент P/S

MOH:

0.42

VRTX:

11.52

Коэффициент P/B

MOH:

3.96

VRTX:

7.74

Общая выручка (12 мес.)

MOH:

$41.85B

VRTX:

$8.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOH:

$14.64B

VRTX:

$7.13B

EBITDA (12 мес.)

MOH:

$1.90B

VRTX:

-$856.70M

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у VRTX с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции MOH превзошли акции VRTX по среднегодовой доходности: 18.14% против 14.89% соответственно.

MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.02%

10 лет

18.14%

VRTX

С начала года

22.63%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

3.38%

1 год

24.24%

5 лет

13.00%

10 лет

14.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOH и VRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
VRTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOH c VRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MOH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MOH: -0.30
VRTX: 0.84
Коэффициент Сортино MOH, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MOH: -0.16
VRTX: 1.19
Коэффициент Омега MOH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOH: 0.98
VRTX: 1.17
Коэффициент Кальмара MOH, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MOH: -0.37
VRTX: 0.95
Коэффициент Мартина MOH, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MOH: -0.90
VRTX: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VRTX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и VRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.84
MOH
VRTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и VRTX

Ни MOH, ни VRTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOH и VRTX

Максимальная просадка MOH за все время составила -68.37%, что меньше максимальной просадки VRTX в -91.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и VRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.03%
-4.43%
MOH
VRTX

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и VRTX

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.51%
7.19%
MOH
VRTX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOH и VRTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molina Healthcare, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию