Сравнение MNTK с EPR
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. MNTK operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, MNTK returned -29.70%/yr vs 8.92%/yr for EPR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 15.69%.
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
EPR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 15.69%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 3.55%
Сравнение доходности по годам MNTK и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
EPR EPR Properties | 15.69% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 31.25% |
Correlation
The correlation between MNTK and EPR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$0.02
EPR:
$3.55
MNTK:
82.30
EPR:
15.83
MNTK:
0.66
EPR:
0.34
MNTK:
1.01
EPR:
6.14
MNTK:
$180.21M
EPR:
$700.22M
MNTK:
$51.29M
EPR:
$568.77M
MNTK:
$36.19M
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. EPR — Ранг доходности на риск
MNTK
EPR
Сравнение MNTK c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTK | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.39 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.77 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTK | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.34 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.30 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MNTK и EPR
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -82.02% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -19.51% | -39.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -19.51% | -70.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -35.63% | -58.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -5.59% | -86.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -16.59% | -40.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 9.80% | +25.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и EPR
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 4.93% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.22% | 16.31% | +33.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.57% | 22.24% | +56.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 26.15% | +46.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 42.43% | +30.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и EPR
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.38% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNTK и EPR
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
MNTK and EPR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to EPR (4.93%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор