PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPR с LTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с LTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPR (EPR Properties) and LTC (LTC Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Specialty, LTC in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, EPR returned 3.39%/yr vs 3.66%/yr for LTC. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPR и LTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у LTC с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: 3.39% против 3.66% соответственно.

EPR

1 день
3.54%
1 месяц
5.90%
6 месяцев
17.43%
С начала года
28.93%
1 год
10.53%
3 года*
19.57%
5 лет*
10.73%
10 лет*
3.39%

LTC

1 день
4.02%
1 месяц
13.58%
6 месяцев
18.12%
С начала года
24.92%
1 год
25.69%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.64%
10 лет*
3.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и LTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		28.93%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
LTC
LTC Properties, Inc.		24.92%6.17%14.94%-3.25%10.52%-6.77%-7.56%12.79%1.12%-2.74%

Correlation

The correlation between EPR and LTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1997 г.

0.50

The correlation between EPR and LTC shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.76B

LTC:

$2.13B

EPS

EPR:

$3.55

LTC:

$2.56

Коэффициент P/E

EPR:

17.54

LTC:

16.28

Коэффициент PEG

EPR:

0.38

LTC:

0.79

Коэффициент P/S

EPR:

6.81

LTC:

6.36

Коэффициент P/B

EPR:

2.06

LTC:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

LTC:

$309.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

LTC:

$246.28M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

LTC:

$204.19M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

LTC Properties, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABREPR с VOO
Часто сравнивают с LTC:
LTC с ADCLTC с NHILTC с MAINLTC с WPCLTC с SCILTC с SPYLTC с O

Доходность на риск

EPR vs. LTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LTC
Ранг доходности на риск LTC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTC: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPRLTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.36

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
1.90

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.09

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.29

6.21

-4.92

EPR vs. LTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и LTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPR и LTC

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и LTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRLTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-80.13%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-12.32%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-14.50%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-27.80%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-51.41%

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-15.93%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

4.15%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и LTC

EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC) имеют волатильность 6.04% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRLTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

6.06%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

15.80%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

18.91%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

21.01%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

27.16%

+15.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и LTC

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности LTC в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		5.78%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
LTC
LTC Properties, Inc.		5.47%6.63%6.60%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
181.25M
95.41M
(EPR) Общая выручка
(LTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и LTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и LTC Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
99.8%
99.3%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

LTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 94.72M при выручке в 95.41M, что соответствует валовой рентабельности в 99.3%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

LTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.52M при выручке в 95.41M, что соответствует операционной рентабельности 61.3%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

LTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., LTC Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.59M при выручке в 95.41M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and LTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LTC has higher volatility (6.06%) compared to EPR (6.04%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs LTC's -80.13%.

LTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и LTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор