PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с LTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPRLTC
Дох-ть с нач. г.-13.91%10.06%
Дох-ть за 1 год5.29%17.93%
Дох-ть за 3 года0.55%2.13%
Дох-ть за 5 лет-7.12%0.86%
Дох-ть за 10 лет3.10%4.19%
Коэф-т Шарпа0.250.93
Дневная вол-ть21.30%18.05%
Макс. просадка-82.02%-80.23%
Current Drawdown-33.56%-14.52%

Фундаментальные показатели


EPRLTC
Рыночная капитализация$3.07B$1.49B
Прибыль на акцию$2.03$1.92
Цена/прибыль20.0117.88
PEG коэффициент2.935.41
Выручка (12 мес.)$692.21M$194.92M
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$155.80M
EBITDA (12 мес.)$527.01M$151.81M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPR и LTC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и LTC

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у LTC с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям LTC по среднегодовой доходности: 3.10% против 4.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,273.74%
876.89%
EPR
LTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

LTC Properties, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c LTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и LTC Properties, Inc. (LTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
LTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTC, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTC, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTC, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.58

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и LTC

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа LTC равного 0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и LTC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.93
EPR
LTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и LTC

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности LTC в 6.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
LTC
LTC Properties, Inc.
6.64%7.10%6.42%6.68%5.86%5.09%5.47%5.24%4.66%4.80%4.73%5.38%

Просадки

Сравнение просадок EPR и LTC

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, примерно равная максимальной просадке LTC в -80.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и LTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-14.52%
EPR
LTC

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и LTC

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с LTC Properties, Inc. (LTC) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
3.69%
EPR
LTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и LTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и LTC Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию