PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с ADC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с ADC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC).

Доходность

Сравнение доходности EPR и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPR и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		2.50%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
ADC
Agree Realty Corporation		6.39%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.86B

ADC:

$8.72B

EPS

EPR:

$3.59

ADC:

$1.79

Коэффициент P/E

EPR:

14.01

ADC:

42.49

Коэффициент P/S

EPR:

5.36

ADC:

11.76

Коэффициент P/B

EPR:

1.66

ADC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$718.36M

ADC:

$718.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$716.16M

ADC:

$648.34M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$579.67M

ADC:

$595.08M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.32% против 11.47% соответственно.

EPR

1 день
0.68%
1 месяц
-15.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
-10.75%
1 год
2.71%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.01%
10 лет*
3.32%

ADC

1 день
0.61%
1 месяц
-6.19%
С начала года
6.39%
6 месяцев
8.00%
1 год
2.95%
3 года*
8.13%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABREPR с VOO
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с LTCADC с MAINADC с APLEADC с FRADC с PSEC

Доходность на риск

EPR vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRADCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.17

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.37

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.26

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

0.43

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.17

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.35

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Корреляция

Корреляция между EPR и ADC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ADC

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности ADC в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		7.07%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
ADC
Agree Realty Corporation		4.10%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ADC

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ADC.

Загрузка...

Показатели просадок

EPRADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-70.25%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-9.40%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-29.52%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-39.00%

-43.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.35%

-7.10%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-9.65%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.68%

5.77%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ADC

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPRADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

4.29%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

11.31%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

17.40%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.87%

18.84%

+8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.42%

23.71%

+18.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
218.94M
190.49M
(EPR) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию