PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с ADC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EPR returned 3.54%/yr vs 9.63%/yr for ADC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPR и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у ADC с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.54% против 9.63% соответственно.

EPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.52%
С начала года
16.06%
6 месяцев
11.09%
1 год
6.73%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.98%
10 лет*
3.54%

ADC

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.77%
6 месяцев
-1.21%
1 год
0.57%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.50%
10 лет*
9.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPR
EPR Properties		16.06%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%
ADC
Agree Realty Corporation		1.77%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Correlation

The correlation between EPR and ADC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1997 г.

0.45

The correlation between EPR and ADC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.31B

ADC:

$8.67B

EPS

EPR:

$3.55

ADC:

$1.91

Коэффициент P/E

EPR:

15.88

ADC:

37.62

Коэффициент P/S

EPR:

6.16

ADC:

10.91

Коэффициент P/B

EPR:

1.86

ADC:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

ADC:

$750.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

ADC:

$667.57M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

ADC:

$639.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABREPR с VOO
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FRADC с PSEC

Доходность на риск

EPR vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPRADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.04

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.17

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

0.05

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

0.13

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ADC равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPRADCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.04

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EPR и ADC

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPRADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-70.25%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-11.14%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-21.08%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-29.52%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

-39.00%

-43.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-11.14%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-9.64%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

4.37%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ADC

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPRADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

3.87%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

12.04%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

15.92%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

18.79%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

23.64%

+18.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ADC

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности ADC в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.35%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
EPR
EPR Properties		6.36%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
181.25M
200.81M
(EPR) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и ADC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Agree Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
92.7%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and ADC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPR has higher volatility (5.07%) compared to ADC (3.87%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs ADC's -70.25%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор