PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с ADC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPRADC
Дох-ть с нач. г.-13.91%-4.14%
Дох-ть за 1 год6.26%-2.92%
Дох-ть за 3 года1.20%-1.41%
Дох-ть за 5 лет-7.40%1.29%
Дох-ть за 10 лет3.12%11.50%
Коэф-т Шарпа0.25-0.24
Дневная вол-ть21.30%18.85%
Макс. просадка-82.02%-70.25%
Current Drawdown-33.56%-20.02%

Фундаментальные показатели


EPRADC
Рыночная капитализация$3.07B$5.99B
Прибыль на акцию$2.03$1.69
Цена/прибыль20.0135.09
PEG коэффициент2.93-28.74
Выручка (12 мес.)$692.21M$560.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$377.53M
EBITDA (12 мес.)$527.01M$430.67M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EPR и ADC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и ADC

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью -4.14%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ADC по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,273.74%
1,627.49%
EPR
ADC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

Agree Realty Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
ADC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADC, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADC, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADC, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADC, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADC, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.37

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и ADC

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа ADC равного -0.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и ADC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
-0.24
EPR
ADC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ADC

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности ADC в 4.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
ADC
Agree Realty Corporation
4.97%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ADC

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ADC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-20.02%
EPR
ADC

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ADC

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
4.27%
EPR
ADC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию