PortfoliosLab logo
Сравнение EPR с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPR и SLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPR и SLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и SL Green Realty Corp. (SLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,665.49%
564.52%
EPR
SLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.31

SLG:

0.24

Коэф-т Сортино

EPR:

1.87

SLG:

0.59

Коэф-т Омега

EPR:

1.24

SLG:

1.07

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.83

SLG:

0.21

Коэф-т Мартина

EPR:

5.35

SLG:

0.59

Индекс Язвы

EPR:

5.35%

SLG:

14.80%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

SLG:

36.81%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

SLG:

-94.03%

Текущая просадка

EPR:

-14.08%

SLG:

-32.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.71B

SLG:

$4.14B

EPS

EPR:

$1.60

SLG:

-$0.42

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

SLG:

0.95

Коэффициент P/S

EPR:

5.40

SLG:

6.39

Коэффициент P/B

EPR:

1.61

SLG:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

SLG:

$944.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

SLG:

$531.05M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

SLG:

$394.05M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью -19.00%. За последние 10 лет акции EPR превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 4.17% против -3.44% соответственно.


EPR

С начала года

12.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.57%

1 год

28.64%

5 лет

22.58%

10 лет

4.17%

SLG

С начала года

-19.00%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-27.44%

1 год

12.06%

5 лет

11.48%

10 лет

-3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и SLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SLG
Ранг риск-скорректированной доходности SLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.31
SLG: 0.24
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.87
SLG: 0.59
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.24
SLG: 1.07
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.83
SLG: 0.21
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.35
SLG: 0.59

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SLG равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и SLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.24
EPR
SLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SLG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SLG в 5.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties
6.99%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
SLG
SL Green Realty Corp.
5.58%4.43%7.15%10.94%8.49%7.81%3.73%4.15%3.11%2.73%2.23%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EPR и SLG

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-32.44%
EPR
SLG

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SLG

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 13.30%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
18.08%
EPR
SLG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию