PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с SLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPRSLG
Дох-ть с нач. г.-13.91%14.52%
Дох-ть за 1 год5.29%151.25%
Дох-ть за 3 года0.55%-6.99%
Дох-ть за 5 лет-7.12%-3.74%
Дох-ть за 10 лет3.10%-2.84%
Коэф-т Шарпа0.252.53
Дневная вол-ть21.30%58.48%
Макс. просадка-82.02%-94.02%
Current Drawdown-33.56%-39.56%

Фундаментальные показатели


EPRSLG
Рыночная капитализация$3.07B$3.30B
Прибыль на акцию$2.03-$8.29
Цена/прибыль20.0143.51
PEG коэффициент2.930.95
Выручка (12 мес.)$692.21M$897.89M
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$424.15M
EBITDA (12 мес.)$527.01M$366.13M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPR и SLG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и SLG

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у SLG с доходностью 14.52%. За последние 10 лет акции EPR превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 3.10% против -2.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,273.74%
495.36%
EPR
SLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

SL Green Realty Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c SLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
SLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLG, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLG, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLG, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLG, с текущим значением в 15.56, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0015.56

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и SLG

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SLG равного 2.53. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и SLG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
2.53
EPR
SLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и SLG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности SLG в 6.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
SLG
SL Green Realty Corp.
6.21%7.15%10.94%8.49%7.82%3.74%4.16%3.11%2.73%2.23%1.77%1.61%

Просадки

Сравнение просадок EPR и SLG

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-39.56%
EPR
SLG

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и SLG

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.59%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
10.06%
EPR
SLG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и SLG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию