Сравнение EPR с SLG
EPR (EPR Properties) and SLG (SL Green Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, SLG in REIT - Office. Over the past 10 years, EPR returned 3.41%/yr vs -2.08%/yr for SLG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPR и SLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у SLG с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции EPR превзошли акции SLG по среднегодовой доходности: 3.41% против -2.08% соответственно.
EPR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 3.41%
SLG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.78%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- -17.13%
- 3 года*
- 36.21%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- -2.08%
Сравнение доходности по годам EPR и SLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 21.91% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
SLG SL Green Realty Corp. | 11.13% | -29.03% | 58.26% | 48.75% | -50.94% | 22.86% | -29.14% | 20.96% | -18.80% | -3.25% |
Correlation
The correlation between EPR and SLG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1997 г. | 0.53 |
The correlation between EPR and SLG shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.53B
SLG:
$3.87B
EPR:
$3.55
SLG:
-$2.05
EPR:
6.47
SLG:
3.86
EPR:
1.96
SLG:
1.17
EPR:
$700.22M
SLG:
$993.51M
EPR:
$568.77M
SLG:
$662.81M
EPR:
$582.57M
SLG:
$547.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. SLG — Ранг доходности на риск
EPR
SLG
Сравнение EPR c SLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и SL Green Realty Corp. (SLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | SLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.38 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.64 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и SLG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что меньше максимальной просадки SLG в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и SLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -94.02% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -45.40% | +25.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -53.91% | +34.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -74.27% | +38.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -77.70% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -36.36% | +35.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -27.45% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 26.90% | -17.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и SLG
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 6.40%, в то время как у SL Green Realty Corp. (SLG) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | SLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 10.51% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 28.27% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 37.94% | -15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 43.65% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 42.33% | +0.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и SLG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SLG в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.06% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
SLG SL Green Realty Corp. | 4.32% | 6.18% | 4.43% | 7.15% | 10.94% | 5.09% | 7.81% | 3.74% | 4.16% | 3.11% | 2.73% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и SLG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и SL Green Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и SLG
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
SLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 211.17M при выручке в 253.08M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
SLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 188.38M при выручке в 253.08M, что соответствует операционной рентабельности 74.4%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
SLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SL Green Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в -84.39M при выручке в 253.08M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and SLG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLG has higher volatility (10.51%) compared to EPR (6.40%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs SLG's -94.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и SLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор