PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPRSTAG
Дох-ть с нач. г.-13.91%-9.36%
Дох-ть за 1 год6.26%8.10%
Дох-ть за 3 года1.20%3.62%
Дох-ть за 5 лет-7.40%8.00%
Дох-ть за 10 лет3.12%9.40%
Коэф-т Шарпа0.250.40
Дневная вол-ть21.30%21.18%
Макс. просадка-82.02%-45.08%
Current Drawdown-33.56%-19.20%

Фундаментальные показатели


EPRSTAG
Рыночная капитализация$3.07B$6.77B
Прибыль на акцию$2.03$0.99
Цена/прибыль20.0136.75
PEG коэффициент2.93-402.43
Выручка (12 мес.)$692.21M$721.83M
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$531.64M
EBITDA (12 мес.)$527.01M$530.43M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPR и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и STAG

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.12% против 9.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
93.44%
491.46%
EPR
STAG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

STAG Industrial, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
STAG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STAG, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STAG, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STAG, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STAG, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STAG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.31

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и STAG

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа STAG равного 0.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и STAG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.40
EPR
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и STAG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности STAG в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.20%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%

Просадки

Сравнение просадок EPR и STAG

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-19.20%
EPR
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и STAG

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
5.08%
EPR
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию