Сравнение EPR с STAG
EPR (EPR Properties) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Specialty, STAG in REIT - Industrial. Over the past 10 years, EPR returned 3.21%/yr vs 9.07%/yr for STAG. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EPR и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.21% против 9.07% соответственно.
EPR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 27.21%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 3.21%
- Всё время*
- 11.68%
STAG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 9.07%
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.47M | $43.67M | $39.88M | |
| $82.71M | $76.75M | $59.33M |
Сравнение доходности по годам EPR и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 27.21% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.51% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between EPR and STAG is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between EPR and STAG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.68B
STAG:
$7.19B
EPR:
$3.43
STAG:
$1.30
EPR:
17.81
STAG:
28.59
EPR:
0.38
STAG:
3.63
EPR:
6.42
STAG:
8.02
EPR:
2.04
STAG:
1.96
EPR:
$730.45M
STAG:
$880.59M
EPR:
$508.64M
STAG:
$189.35M
EPR:
$585.59M
STAG:
$620.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. STAG — Ранг доходности на риск
EPR
STAG
Сравнение EPR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 2.55 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и STAG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -45.08% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -11.35% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -24.59% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -42.22% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -45.08% | -36.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -11.35% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -10.43% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.95% | +3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и STAG
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 5.65%, в то время как у STAG Industrial, Inc. (STAG) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 8.53% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 16.12% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 20.49% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.54% | 23.61% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 26.25% | +16.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и STAG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности STAG в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 5.91% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.75% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и STAG
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 196.03M при выручке в 196.08M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
STAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -176.89M при выручке в 224.37M, что соответствует валовой рентабельности в -78.8%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 107.04M при выручке в 196.08M, что соответствует операционной рентабельности 54.6%.
STAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.10M при выручке в 224.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 67.17M при выручке в 196.08M, что соответствует чистой рентабельности 34.3%.
STAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STAG Industrial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.84M при выручке в 224.37M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and STAG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STAG has higher volatility (8.53%) compared to EPR (5.65%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs STAG's -45.08%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор