PortfoliosLab logo
Сравнение EPR с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPR и STAG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPR и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.71%
479.06%
EPR
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.36

STAG:

-0.10

Коэф-т Сортино

EPR:

1.94

STAG:

0.02

Коэф-т Омега

EPR:

1.25

STAG:

1.00

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.87

STAG:

-0.08

Коэф-т Мартина

EPR:

5.61

STAG:

-0.24

Индекс Язвы

EPR:

5.33%

STAG:

9.80%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

STAG:

23.47%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

EPR:

-14.48%

STAG:

-20.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.77B

STAG:

$6.20B

EPS

EPR:

$1.59

STAG:

$1.04

Коэффициент P/E

EPR:

31.00

STAG:

31.44

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

STAG:

-402.43

Коэффициент P/S

EPR:

5.47

STAG:

8.08

Коэффициент P/B

EPR:

1.61

STAG:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

STAG:

$579.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

STAG:

$388.80M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

STAG:

$462.31M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 4.20% против 9.34% соответственно.


EPR

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

7.46%

1 год

27.92%

5 лет

22.49%

10 лет

4.20%

STAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-10.56%

1 год

-0.73%

5 лет

10.16%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.36
STAG: -0.10
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.94
STAG: 0.02
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.25
STAG: 1.00
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.87
STAG: -0.08
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.61, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.61
STAG: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.36
-0.10
EPR
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и STAG

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности STAG в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties
7.02%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.48%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок EPR и STAG

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.48%
-20.89%
EPR
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и STAG

EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 13.38% и 13.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
13.80%
EPR
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию