Сравнение EPR с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности EPR и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPR и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 2.50% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
EPR:
$3.86B
STAG:
$6.81B
EPR:
$3.59
STAG:
$1.46
EPR:
14.01
STAG:
24.81
EPR:
0.30
STAG:
3.15
EPR:
5.36
STAG:
8.02
EPR:
1.66
STAG:
1.89
EPR:
$718.36M
STAG:
$845.18M
EPR:
$716.16M
STAG:
$498.04M
EPR:
$579.67M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.32% против 11.05% соответственно.
EPR
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 3.32%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. STAG — Ранг доходности на риск
EPR
STAG
Сравнение EPR c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPR | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.18 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.27 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.96 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EPR и STAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и STAG
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.07% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и STAG
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -45.08% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -16.84% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -42.22% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -45.08% | -36.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.35% | -9.83% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -10.58% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 4.69% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и STAG
EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPR | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 4.99% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.56% | 12.70% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 22.99% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.87% | 23.40% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.42% | 26.15% | +16.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности