Сравнение MNTK с AVA
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) and AVA (Avista Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, MNTK returned -29.70%/yr vs 3.34%/yr for AVA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и AVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у AVA с доходностью 10.55%.
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
AVA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение доходности по годам MNTK и AVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
AVA Avista Corporation | 10.55% | 10.68% | 7.84% | -15.31% | 8.79% | 14.49% |
Correlation
The correlation between MNTK and AVA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MNTK:
$0.02
AVA:
$2.53
MNTK:
82.30
AVA:
16.46
MNTK:
0.66
AVA:
5.36
MNTK:
1.01
AVA:
2.52
MNTK:
$180.21M
AVA:
$1.35B
MNTK:
$51.29M
AVA:
$711.00M
MNTK:
$36.19M
AVA:
$455.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. AVA — Ранг доходности на риск
MNTK
AVA
Сравнение MNTK c AVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Avista Corporation (AVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTK | AVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.75 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.45 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTK | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.98 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.16 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.30 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок MNTK и AVA
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки AVA в -78.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и AVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -78.86% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -9.89% | -48.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -25.67% | -63.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -28.74% | -65.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | -1.10% | -90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -21.83% | -35.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 3.87% | +31.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и AVA
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Avista Corporation (AVA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | AVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 6.09% | +17.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.22% | 13.14% | +37.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.57% | 17.77% | +60.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 21.56% | +51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 25.46% | +47.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и AVA
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avista Corporation | 4.72% | 5.09% | 5.19% | 5.15% | 3.97% | 3.98% | 4.04% | 3.22% | 3.51% | 2.78% | 3.43% | 3.73% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNTK и AVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Montauk Renewables, Inc. и Avista Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MNTK and AVA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to AVA (6.09%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs AVA's -78.86%.
AVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и AVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор