PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPR с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с ESS

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ESS.

Корреляция

Корреляция между EPR и ESS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.37

ESS:

0.37

Коэф-т Сортино

EPR:

2.21

ESS:

0.79

Коэф-т Омега

EPR:

1.29

ESS:

1.10

Коэф-т Кальмара

EPR:

1.02

ESS:

0.48

Коэф-т Мартина

EPR:

6.43

ESS:

1.83

Индекс Язвы

EPR:

5.48%

ESS:

6.21%

Дневная вол-ть

EPR:

22.04%

ESS:

23.98%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

ESS:

-62.67%

Текущая просадка

EPR:

-8.10%

ESS:

-13.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.98B

ESS:

$19.39B

EPS

EPR:

$1.63

ESS:

$10.45

Коэффициент P/E

EPR:

32.12

ESS:

26.87

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

ESS:

8.69

Коэффициент P/S

EPR:

5.71

ESS:

10.42

Коэффициент P/B

EPR:

1.73

ESS:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$649.20M

ESS:

$1.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$589.80M

ESS:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$442.56M

ESS:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 4.89% против 5.41% соответственно.

EPR

С начала года

20.60%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

20.34%

1 год

29.91%

5 лет

22.61%

10 лет

4.89%

ESS

С начала года

-0.70%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-7.76%

1 год

8.84%

5 лет

7.98%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа ESS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ESS

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности ESS в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties		6.59%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.56%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ESS

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ESS

Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 4.57%, в то время как у Essex Property Trust, Inc. (ESS) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
163.40M
464.58M
(EPR) Общая выручка
(ESS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и ESS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Essex Property Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
90.7%
86.0%
(EPR) Валовая рентабельность
(ESS) Валовая рентабельность
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 148.23M при выручке в 163.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.

ESS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.66M при выручке в 464.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 101.61M при выручке в 163.40M, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

ESS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 257.08M при выручке в 464.58M, что соответствует операционной рентабельности 55.3%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 65.80M при выручке в 163.40M, что соответствует чистой рентабельности 40.3%.

ESS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.11M при выручке в 464.58M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.