PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPRESS
Дох-ть с нач. г.-14.18%4.05%
Дох-ть за 1 год4.95%26.40%
Дох-ть за 3 года0.44%-1.33%
Дох-ть за 5 лет-7.10%1.16%
Дох-ть за 10 лет3.06%6.78%
Коэф-т Шарпа0.281.24
Дневная вол-ть21.30%23.04%
Макс. просадка-82.02%-62.67%
Current Drawdown-33.77%-23.04%

Фундаментальные показатели


EPRESS
Рыночная капитализация$3.07B$17.24B
Прибыль на акцию$2.03$8.20
Цена/прибыль20.0131.63
PEG коэффициент2.937.76
Выручка (12 мес.)$692.21M$1.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$1.12B
EBITDA (12 мес.)$527.01M$1.09B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EPR и ESS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и ESS

С начала года, EPR показывает доходность -14.18%, что значительно ниже, чем у ESS с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 3.06% против 6.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,269.34%
2,011.65%
EPR
ESS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

Essex Property Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.64
ESS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESS, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESS, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESS, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.20

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и ESS

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ESS равного 1.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и ESS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.28
1.24
EPR
ESS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ESS

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности ESS в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
7.52%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
ESS
Essex Property Trust, Inc.
3.67%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%3.37%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ESS

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.77%
-23.04%
EPR
ESS

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ESS

EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеют волатильность 5.59% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
5.40%
EPR
ESS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию