PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPR с ESS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с ESS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или ESS.

Корреляция

Корреляция между EPR и ESS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности EPR и ESS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,665.49%
2,258.29%
EPR
ESS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.31

ESS:

0.75

Коэф-т Сортино

EPR:

1.87

ESS:

1.13

Коэф-т Омега

EPR:

1.24

ESS:

1.15

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.83

ESS:

0.68

Коэф-т Мартина

EPR:

5.35

ESS:

3.04

Индекс Язвы

EPR:

5.35%

ESS:

5.85%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

ESS:

23.73%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

ESS:

-62.67%

Текущая просадка

EPR:

-14.08%

ESS:

-14.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.71B

ESS:

$19.08B

EPS

EPR:

$1.60

ESS:

$11.53

Коэффициент P/E

EPR:

30.53

ESS:

23.99

Коэффициент PEG

EPR:

2.93

ESS:

8.41

Коэффициент P/S

EPR:

5.40

ESS:

10.47

Коэффициент P/B

EPR:

1.61

ESS:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

ESS:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

ESS:

$614.10M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

ESS:

$967.93M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 4.17% против 5.15% соответственно.

EPR

С начала года

12.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.57%

1 год

28.64%

5 лет

22.58%

10 лет

4.17%

ESS

С начала года

-1.82%

1 месяц

-9.27%

6 месяцев

-5.21%

1 год

15.34%

5 лет

6.34%

10 лет

5.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и ESS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c ESS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.31
ESS: 0.75
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.87
ESS: 1.13
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.24
ESS: 1.15
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.83
ESS: 0.68
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.35
ESS: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа ESS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и ESS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.75
EPR
ESS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и ESS

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности ESS в 3.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties		6.99%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.60%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EPR и ESS

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ESS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-14.05%
EPR
ESS

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и ESS

EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеют волатильность 13.30% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
13.69%
EPR
ESS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и ESS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию