Сравнение EPR с ESS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS).
Доходность
Сравнение доходности EPR и ESS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPR и ESS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 1.80% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | -5.60% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
Фундаментальные показатели
EPR:
$3.59
ESS:
$13.60
EPR:
13.91
ESS:
17.79
EPR:
0.30
ESS:
1.25
EPR:
5.33
ESS:
5.51
EPR:
$718.36M
ESS:
$1.89B
EPR:
$716.16M
ESS:
$1.39B
EPR:
$579.67M
ESS:
$1.65B
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у ESS с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции EPR уступали акциям ESS по среднегодовой доходности: 3.25% против 3.77% соответственно.
EPR
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- 1.49%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 3.25%
ESS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 3.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. ESS — Ранг доходности на риск
EPR
ESS
Сравнение EPR c ESS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essex Property Trust, Inc. (ESS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPR | ESS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.73 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | -0.87 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.86 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.32 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.73 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.15 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EPR и ESS составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и ESS
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности ESS в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 7.12% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.26% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок EPR и ESS
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки ESS в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и ESS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -62.67% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -19.74% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -43.87% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | -44.84% | -37.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -21.48% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.66% | -10.84% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 12.88% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и ESS
EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Essex Property Trust, Inc. (ESS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPR | ESS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 4.77% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 13.74% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 24.52% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 23.78% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.43% | 25.83% | +16.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и ESS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essex Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности