PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPR с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPR с EPRT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPR или EPRT.

Корреляция

Корреляция между EPR и EPRT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPR и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
216.76%
EPR
EPRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPR:

1.31

EPRT:

1.14

Коэф-т Сортино

EPR:

1.87

EPRT:

1.67

Коэф-т Омега

EPR:

1.24

EPRT:

1.21

Коэф-т Кальмара

EPR:

0.83

EPRT:

1.63

Коэф-т Мартина

EPR:

5.35

EPRT:

5.21

Индекс Язвы

EPR:

5.35%

EPRT:

4.87%

Дневная вол-ть

EPR:

21.98%

EPRT:

22.35%

Макс. просадка

EPR:

-82.02%

EPRT:

-73.67%

Текущая просадка

EPR:

-14.08%

EPRT:

-5.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$3.71B

EPRT:

$6.05B

EPS

EPR:

$1.60

EPRT:

$1.13

Коэффициент P/E

EPR:

30.53

EPRT:

27.90

Коэффициент P/S

EPR:

5.40

EPRT:

12.72

Коэффициент P/B

EPR:

1.61

EPRT:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$517.64M

EPRT:

$475.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$431.94M

EPRT:

$439.66M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$308.87M

EPRT:

$333.84M

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 12.75%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 2.37%.

EPR

С начала года

12.75%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

9.57%

1 год

28.64%

5 лет

22.58%

10 лет

4.17%

EPRT

С начала года

2.37%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-0.84%

1 год

28.06%

5 лет

29.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPR и EPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг риск-скорректированной доходности EPR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPR c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPR: 1.31
EPRT: 1.14
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPR: 1.87
EPRT: 1.67
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPR: 1.24
EPRT: 1.21
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPR: 0.83
EPRT: 1.63
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPR: 5.35
EPRT: 5.21

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPRT равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
1.14
EPR
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и EPRT

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности EPRT в 3.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPR
EPR Properties		6.99%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.22%5.93%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.69%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPR и EPRT

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.08%
-5.78%
EPR
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и EPRT

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 13.30% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
11.63%
EPR
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию