Сравнение EPR с EPRT
EPR (EPR Properties) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, EPR returned 9.67%/yr vs 6.51%/yr for EPRT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPR и EPRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPR показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 3.37%.
EPR
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 3.41%
EPRT
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- -4.12%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPR и EPRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 21.91% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 0.07% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.37% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 4.25% |
Correlation
The correlation between EPR and EPRT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between EPR and EPRT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPR:
$4.53B
EPRT:
$6.44B
EPR:
$3.55
EPRT:
$1.26
EPR:
16.68
EPRT:
24.04
EPR:
0.36
EPRT:
1.89
EPR:
6.47
EPRT:
10.43
EPR:
1.96
EPRT:
1.47
EPR:
$700.22M
EPRT:
$591.33M
EPR:
$568.77M
EPRT:
$502.46M
EPR:
$582.57M
EPRT:
$476.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPR vs. EPRT — Ранг доходности на риск
EPR
EPRT
Сравнение EPR c EPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPR | EPRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.29 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.63 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPR и EPRT
Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и EPRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPR | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.02% | -73.67% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -14.26% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -20.31% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.63% | -38.42% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -11.36% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -13.92% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 6.92% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPR и EPRT
Текущая волатильность для EPR Properties (EPR) составляет 6.40%, в то время как у Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что EPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPR | EPRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.90% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 13.72% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 18.30% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.14% | 22.67% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 38.48% | +4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPR и EPRT
Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности EPRT в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | 6.06% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.02% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPR и EPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPR и EPRT
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.
Часто задаваемые вопросы
EPR and EPRT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPRT has higher volatility (6.90%) compared to EPR (6.40%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs EPRT's -73.67%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPR и EPRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор