PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPR с EPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


EPREPRT
Дох-ть с нач. г.-13.91%6.56%
Дох-ть за 1 год6.26%19.75%
Дох-ть за 3 года1.20%6.67%
Дох-ть за 5 лет-7.40%9.58%
Коэф-т Шарпа0.250.84
Дневная вол-ть21.30%21.47%
Макс. просадка-82.02%-73.67%
Current Drawdown-33.56%-6.66%

Фундаментальные показатели


EPREPRT
Рыночная капитализация$3.22B$4.83B
Прибыль на акцию$2.03$1.23
Цена/прибыль20.9722.39
Выручка (12 мес.)$692.21M$379.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$599.38M$282.97M
EBITDA (12 мес.)$527.01M$342.93M

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPR и EPRT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPR и EPRT

С начала года, EPR показывает доходность -13.91%, что значительно ниже, чем у EPRT с доходностью 6.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-12.33%
159.00%
EPR
EPRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


EPR Properties

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPR c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EPR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPR, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPR, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPR, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPR, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPR, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.58
EPRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPRT, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EPRT, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EPRT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EPRT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EPRT, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.27

Сравнение коэффициента Шарпа EPR и EPRT

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EPRT равного 0.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EPR и EPRT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.84
EPR
EPRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и EPRT

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности EPRT в 4.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPR
EPR Properties
8.17%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%6.75%6.23%5.35%6.21%5.93%6.43%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.
4.19%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPR и EPRT

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и EPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-33.56%
-6.66%
EPR
EPRT

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и EPRT

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.59%
4.52%
EPR
EPRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию