PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPR с EPRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPR с EPRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPR (EPR Properties) and EPRT (Essential Properties Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EPR in REIT - Retail, EPRT in REIT - Diversified. Over the past 5 years, EPR returned 8.98%/yr vs 6.11%/yr for EPRT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EPR и EPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPR показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у EPRT с доходностью 1.19%.

EPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.52%
С начала года
16.06%
6 месяцев
11.09%
1 год
6.73%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.98%
10 лет*
3.54%

EPRT

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.22%
С начала года
1.19%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-6.14%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPR и EPRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPR
EPR Properties		16.06%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%1.07%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		1.19%-1.40%27.32%14.20%-14.60%41.19%-9.72%86.75%3.10%

Correlation

The correlation between EPR and EPRT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.58

The correlation between EPR and EPRT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPR:

$4.31B

EPRT:

$6.30B

EPS

EPR:

$3.55

EPRT:

$1.26

Коэффициент P/E

EPR:

15.88

EPRT:

23.53

Коэффициент PEG

EPR:

0.34

EPRT:

1.85

Коэффициент P/S

EPR:

6.16

EPRT:

10.21

Коэффициент P/B

EPR:

1.86

EPRT:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

EPR:

$700.22M

EPRT:

$591.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPR:

$568.77M

EPRT:

$502.46M

EBITDA (12 мес.)

EPR:

$582.57M

EPRT:

$476.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EPR Properties

Essential Properties Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABREPR с VOO
Часто сравнивают с EPRT:
EPRT с TGTEPRT с WPCEPRT с CUZEPRT с STAGEPRT с HASIEPRT с VICIEPRT с COLD

Доходность на риск

EPR vs. EPRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EPRT
Ранг доходности на риск EPRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPR c EPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EPR Properties (EPR) и Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPREPRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.35

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.37

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.96

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.47

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.94

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPR vs. EPRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPR на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа EPRT равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPR и EPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPREPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.35

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EPR и EPRT

Максимальная просадка EPR за все время составила -82.02%, что больше максимальной просадки EPRT в -73.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPR и EPRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPREPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.02%

-73.67%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.51%

-13.23%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.51%

-20.31%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.63%

-38.42%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-13.23%

+7.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-13.94%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.80%

6.57%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EPR и EPRT

EPR Properties (EPR) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что EPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPREPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.81%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

12.77%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

17.74%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

22.60%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

38.56%

+3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPR и EPRT

Дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности EPRT в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.36%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		4.11%4.06%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%1.62%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPR и EPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
181.25M
158.80M
(EPR) Общая выручка
(EPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPR и EPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EPR Properties и Essential Properties Realty Trust, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
99.8%
99.1%
Активы портфеля
EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 157.30M при выручке в 158.80M, что соответствует валовой рентабельности в 99.1%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.65M при выручке в 158.80M, что соответствует операционной рентабельности 56.5%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.79M при выручке в 158.80M, что соответствует чистой рентабельности 37.7%.

Часто задаваемые вопросы

EPR and EPRT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPR has higher volatility (5.07%) compared to EPRT (4.81%). In terms of maximum drawdown, EPR dropped -82.02% vs EPRT's -73.67%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPR и EPRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор