PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MNTK с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNTK с XYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MNTK или XYLD.

Корреляция

Корреляция между MNTK и XYLD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MNTK и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MNTK:

-0.65

XYLD:

0.52

Коэф-т Сортино

MNTK:

-0.65

XYLD:

0.88

Коэф-т Омега

MNTK:

0.92

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

MNTK:

-0.53

XYLD:

0.53

Коэф-т Мартина

MNTK:

-1.44

XYLD:

2.21

Индекс Язвы

MNTK:

33.53%

XYLD:

3.69%

Дневная вол-ть

MNTK:

76.05%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

MNTK:

-90.94%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

MNTK:

-89.54%

XYLD:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, MNTK показывает доходность -46.61%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -4.59%.

MNTK

С начала года

-46.61%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-60.58%

1 год

-54.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.59%

1 месяц

3.91%

6 месяцев

-1.63%

1 год

7.89%

5 лет

9.52%

10 лет

6.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MNTK и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MNTK
Ранг риск-скорректированной доходности MNTK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNTK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MNTK c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MNTK на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNTK и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNTK и XYLD

MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MNTK
Montauk Renewables, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.97%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок MNTK и XYLD

Максимальная просадка MNTK за все время составила -90.94%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MNTK и XYLD

Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...