Сравнение MNTK с XYLD
MNTK (Montauk Renewables, Inc.) is a stock, while XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 5 years, MNTK returned -29.70%/yr vs 7.76%/yr for XYLD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNTK и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNTK показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%.
MNTK
- 1 день
- 4.94%
- 1 месяц
- 10.39%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -3.95%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.93%
- 5 лет*
- -29.70%
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам MNTK и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 1.80% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 5.14% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 17.06% |
Correlation
The correlation between MNTK and XYLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNTK vs. XYLD — Ранг доходности на риск
MNTK
XYLD
Сравнение MNTK c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Montauk Renewables, Inc. (MNTK) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNTK | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.65 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 3.39 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 18.02 | -18.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNTK | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.74 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.69 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.60 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок MNTK и XYLD
Максимальная просадка MNTK за все время составила -94.49%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNTK и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNTK | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.49% | -33.46% | -61.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.67% | -5.29% | -53.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.61% | -15.53% | -74.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.49% | -18.66% | -75.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.63% | 0.00% | -91.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.29% | -3.72% | -53.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 0.99% | +34.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNTK и XYLD
Montauk Renewables, Inc. (MNTK) имеет более высокую волатильность в 23.48% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что MNTK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNTK | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.48% | 0.85% | +22.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.22% | 5.37% | +44.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.57% | 6.54% | +72.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 11.22% | +61.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.38% | 14.21% | +59.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNTK и XYLD
MNTK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.50% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
MNTK and XYLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (23.48%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, MNTK dropped -94.49% vs XYLD's -33.46%.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNTK и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор